PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с USMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. AVMC is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past year, AVMC returned 23.35% vs 6.28% for USMF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.36%.

AVMC

1 день
-0.05%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.42%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMF

1 день
-0.56%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.28%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и USMF

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.04%9.98%16.84%15.39%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.36%4.60%19.65%9.56%

Correlation

The correlation between AVMC and USMF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between AVMC and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и USMF

Секторы
AVMC
USMF

Промышленность

19.3%
7.8%

Финансовые услуги

15.5%
11.8%

Технологии

14.1%
35.6%

Потребительский циклический сектор

11.5%
11.1%

Здравоохранение

9.8%
9.3%

Энергетика

8.3%
4.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.2%

Коммунальные услуги

5.5%
2.0%

Сырьевые материалы

5.5%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
10.3%

Недвижимость

0.6%
2.0%

Промышленность

AVMC
19.3%
USMF
7.8%

Финансовые услуги

AVMC
15.5%
USMF
11.8%

Технологии

AVMC
14.1%
USMF
35.6%

Потребительский циклический сектор

AVMC
11.5%
USMF
11.1%

Здравоохранение

AVMC
9.8%
USMF
9.3%

Энергетика

AVMC
8.3%
USMF
4.1%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.7%
USMF
5.2%

Коммунальные услуги

AVMC
5.5%
USMF
2.0%

Сырьевые материалы

AVMC
5.5%
USMF
0.9%

Коммуникационные услуги

AVMC
3.1%
USMF
10.3%

Недвижимость

AVMC
0.6%
USMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с SPMDAVMC с IVOG
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

AVMC vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.58

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.89

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.98

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

2.93

+8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.58

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.63

+0.68

Просадки

Сравнение просадок AVMC и USMF

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-36.24%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.47%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.56%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-4.16%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.15%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и USMF

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что AVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.30%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

7.43%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

10.79%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

14.27%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

16.97%

-0.02%

Сравнение комиссий AVMC и USMF

AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и USMF

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

AVMC and USMF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMC has higher volatility (3.49%) compared to USMF (2.30%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs USMF's -36.24%.

On 1-year performance, AVMC leads with 23.35% vs 6.28% for USMF. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMC has performed better with a 23.35% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.95% for AVMC.

They also come from different issuers: Avantis and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.28% for USMF.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор