PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с SCHM

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. AVMC is actively managed, while SCHM is passively managed. Over the past year, AVMC returned 24.86% vs 34.77% for SCHM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 21.21%.

AVMC

1 день
0.45%
1 месяц
2.39%
С начала года
13.20%
6 месяцев
11.34%
1 год
24.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHM

1 день
0.75%
1 месяц
4.69%
С начала года
21.21%
6 месяцев
18.53%
1 год
34.77%
3 года*
18.54%
5 лет*
8.58%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и SCHM

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		13.20%9.98%16.84%14.02%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		21.21%10.17%11.98%14.86%

Correlation

The correlation between AVMC and SCHM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.98

The correlation between AVMC and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и SCHM

Секторы
AVMC
SCHM

Промышленность

19.3%
21.7%

Финансовые услуги

15.8%
10.9%

Технологии

14.6%
22.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.8%

Здравоохранение

10.2%
10.9%

Энергетика

8.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.4%

Коммунальные услуги

5.3%
2.9%

Сырьевые материалы

5.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

0.6%
6.4%

Промышленность

AVMC
19.3%
SCHM
21.7%

Финансовые услуги

AVMC
15.8%
SCHM
10.9%

Технологии

AVMC
14.6%
SCHM
22.1%

Потребительский циклический сектор

AVMC
10.9%
SCHM
10.8%

Здравоохранение

AVMC
10.2%
SCHM
10.9%

Энергетика

AVMC
8.5%
SCHM
3.4%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.8%
SCHM
3.4%

Коммунальные услуги

AVMC
5.3%
SCHM
2.9%

Сырьевые материалы

AVMC
5.3%
SCHM
4.7%

Коммуникационные услуги

AVMC
2.7%
SCHM
2.6%

Недвижимость

AVMC
0.6%
SCHM
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

AVMC vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVMCSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.16

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.00

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.75

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

14.98

-3.22

AVMC vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVMC и SCHM

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-42.43%

+20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-9.32%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-5.64%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.33%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и SCHM

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 4.05%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.46%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

12.47%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

16.23%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

19.65%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

20.51%

-3.55%

Сравнение комиссий AVMC и SCHM

AVMC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и SCHM

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что сопоставимо с доходностью SCHM в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		1.21%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.20%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVMC and SCHM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (5.46%) compared to AVMC (4.05%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs SCHM's -42.43%.

On 1-year performance, SCHM leads with 34.77% vs 24.86% for AVMC. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHM has performed better with a 34.77% return vs 24.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for AVMC.

AVMC and SCHM have nearly identical dividend yields, around 1.21%.

They also come from different issuers: Avantis and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор