PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMC с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

AVMC и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMC - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMC и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMC и RUNN

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		3.02%9.98%16.84%15.39%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%10.49%

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

AVMC

1 день
0.54%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.94%
1 год
18.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCBAVMC с IMCGAVMC с SPMDAVMC с VEMPXAVMC с FMDGX
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий AVMC и RUNN

AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVMC vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.02

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.15

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.02

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.04

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

0.11

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.02

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.72

+0.42

Корреляция

Корреляция между AVMC и RUNN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и RUNN

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности RUNN в 0.57%

TTM202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		1.03%1.12%1.02%0.24%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%

Просадки

Сравнение просадок AVMC и RUNN

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMCRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-16.83%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-10.60%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-7.74%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.36%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.82%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и RUNN

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что AVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMCRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.42%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.85%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

16.68%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

13.87%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

13.87%

+3.35%