PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с RUNN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVMC returned 23.35% vs -1.91% for RUNN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -3.00%.

AVMC

1 день
-0.05%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.42%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.15%
1 год
-1.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и RUNN

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.04%9.98%16.84%15.39%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-3.00%2.30%17.16%10.49%

Correlation

The correlation between AVMC and RUNN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between AVMC and RUNN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и RUNN

Секторы
AVMC
RUNN

Промышленность

19.3%
39.4%

Финансовые услуги

15.5%
12.8%

Технологии

14.1%
17.8%

Потребительский циклический сектор

11.5%
8.3%

Здравоохранение

9.8%
13.3%

Энергетика

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Коммунальные услуги

5.5%

-

Сырьевые материалы

5.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.1%

Недвижимость

0.6%

-

Промышленность

AVMC
19.3%
RUNN
39.4%

Финансовые услуги

AVMC
15.5%
RUNN
12.8%

Технологии

AVMC
14.1%
RUNN
17.8%

Потребительский циклический сектор

AVMC
11.5%
RUNN
8.3%

Здравоохранение

AVMC
9.8%
RUNN
13.3%

Энергетика

AVMC
8.3%
RUNN

-

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.7%
RUNN

-

Коммунальные услуги

AVMC
5.5%
RUNN

-

Сырьевые материалы

AVMC
5.5%
RUNN
2.0%

Коммуникационные услуги

AVMC
3.1%
RUNN
2.1%

Недвижимость

AVMC
0.6%
RUNN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ

Доходность на риск

AVMC vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCRUNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.15

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
-0.13

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.99

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.19

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

-0.44

+11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-0.15

+1.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.68

+0.63

Просадки

Сравнение просадок AVMC и RUNN

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и RUNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-16.83%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-10.34%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-7.89%

+7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-3.54%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.34%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и RUNN

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеют волатильность 3.49% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.57%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.70%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

12.85%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

13.81%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

13.81%

+3.14%

Сравнение комиссий AVMC и RUNN

AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и RUNN

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности RUNN в 0.57%

ПозицияTTM202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%

Часто задаваемые вопросы

AVMC and RUNN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (3.57%) compared to AVMC (3.49%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs RUNN's -16.83%.

On 1-year performance, AVMC leads with 23.35% vs -1.91% for RUNN. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMC has performed better with a 23.35% return vs -1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

AVMC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.57% for RUNN.

They also come from different issuers: Avantis and Running Oak Capital. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.58% for RUNN.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и RUNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор