PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с IJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. AVMC is actively managed, while IJH is passively managed. Over the past year, AVMC returned 24.28% vs 26.23% for IJH. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 14.60%.

AVMC

1 день
0.47%
1 месяц
2.03%
С начала года
12.57%
6 месяцев
12.61%
1 год
24.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IJH

1 день
0.44%
1 месяц
2.99%
С начала года
14.60%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.23%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и IJH

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.57%9.98%16.84%15.39%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		14.60%7.42%13.92%15.74%

Correlation

The correlation between AVMC and IJH is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.98

The correlation between AVMC and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и IJH

Секторы
AVMC
IJH

Промышленность

19.3%
25.0%

Финансовые услуги

15.5%
14.4%

Технологии

14.1%
15.7%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.7%

Здравоохранение

9.8%
8.6%

Энергетика

8.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.8%

Коммунальные услуги

5.5%
3.1%

Сырьевые материалы

5.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.0%

Недвижимость

0.6%
7.5%

Промышленность

AVMC
19.3%
IJH
25.0%

Финансовые услуги

AVMC
15.5%
IJH
14.4%

Технологии

AVMC
14.1%
IJH
15.7%

Потребительский циклический сектор

AVMC
11.5%
IJH
10.7%

Здравоохранение

AVMC
9.8%
IJH
8.6%

Энергетика

AVMC
8.3%
IJH
5.5%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.7%
IJH
3.8%

Коммунальные услуги

AVMC
5.5%
IJH
3.1%

Сырьевые материалы

AVMC
5.5%
IJH
4.8%

Коммуникационные услуги

AVMC
3.1%
IJH
1.0%

Недвижимость

AVMC
0.6%
IJH
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM

Доходность на риск

AVMC vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.70

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.48

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.98

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

10.93

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.46

+0.85

Просадки

Сравнение просадок AVMC и IJH

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-55.07%

+33.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.83%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-7.57%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.41%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и IJH

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 3.39%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.24%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

11.31%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

15.50%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

19.74%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

21.17%

-4.23%

Сравнение комиссий AVMC и IJH

AVMC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и IJH

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности IJH в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.94%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVMC and IJH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJH has higher volatility (4.24%) compared to AVMC (3.39%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs IJH's -55.07%.

On 1-year performance, IJH leads with 26.23% vs 24.28% for AVMC. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IJH has performed better with a 26.23% return vs 24.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for AVMC.

IJH has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.94% for AVMC.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.05% for IJH.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор