PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с FDLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. AVMC is actively managed, while FDLS is passively managed. Over the past year, AVMC returned 23.35% vs 33.04% for FDLS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 13.12%.

AVMC

1 день
-0.05%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.42%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и FDLS

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.04%9.98%16.84%15.39%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%15.53%

Correlation

The correlation between AVMC and FDLS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.89

The correlation between AVMC and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и FDLS

Секторы
AVMC
FDLS

Промышленность

19.3%
18.8%

Финансовые услуги

15.5%
14.3%

Технологии

14.1%
25.7%

Потребительский циклический сектор

11.5%
4.4%

Здравоохранение

9.8%
11.7%

Энергетика

8.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Коммунальные услуги

5.5%
1.7%

Сырьевые материалы

5.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.3%

Недвижимость

0.6%
2.1%

Промышленность

AVMC
19.3%
FDLS
18.8%

Финансовые услуги

AVMC
15.5%
FDLS
14.3%

Технологии

AVMC
14.1%
FDLS
25.7%

Потребительский циклический сектор

AVMC
11.5%
FDLS
4.4%

Здравоохранение

AVMC
9.8%
FDLS
11.7%

Энергетика

AVMC
8.3%
FDLS
7.1%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.7%
FDLS
4.9%

Коммунальные услуги

AVMC
5.5%
FDLS
1.7%

Сырьевые материалы

AVMC
5.5%
FDLS
5.0%

Коммуникационные услуги

AVMC
3.1%
FDLS
3.3%

Недвижимость

AVMC
0.6%
FDLS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ

Доходность на риск

AVMC vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.99

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.82

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.48

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

13.96

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.99

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.86

+0.45

Просадки

Сравнение просадок AVMC и FDLS

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-23.32%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-9.55%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-2.66%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-3.88%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.37%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и FDLS

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 3.49%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.36%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

12.45%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

16.71%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

19.07%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

19.07%

-2.12%

Сравнение комиссий AVMC и FDLS

AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и FDLS

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности FDLS в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%0.00%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%

Часто задаваемые вопросы

AVMC and FDLS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (4.36%) compared to AVMC (3.49%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs FDLS's -23.32%.

On 1-year performance, FDLS leads with 33.04% vs 23.35% for AVMC. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDLS has performed better with a 33.04% return vs 23.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

AVMC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.87% for FDLS.

They also come from different issuers: Avantis and Inspire. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор