Сравнение AVMC с CTEF
AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности AVMC и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMC показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.35%.
AVMC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 29.35%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVMC и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 12.04% | 10.59% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.35% | 33.22% |
Correlation
The correlation between AVMC and CTEF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMC vs. CTEF — Ранг доходности на риск
AVMC
CTEF
Сравнение AVMC c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMC | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMC | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 3.54 | -2.24 |
Просадки
Сравнение просадок AVMC и CTEF
Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMC | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -15.00% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.41% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -1.80% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMC и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMC | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 21.81% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 21.81% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 21.81% | -4.86% |
Сравнение комиссий AVMC и CTEF
AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMC и CTEF
Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.95% | 1.12% | 1.02% | 0.24% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVMC and CTEF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
AVMC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Avantis and Castellan. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для AVMC и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор