PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с AVDE

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVMC returned 24.86% vs 30.26% for AVDE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 11.70%.

AVMC

1 день
0.45%
1 месяц
2.39%
С начала года
13.20%
6 месяцев
11.34%
1 год
24.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
0.44%
1 месяц
1.17%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.84%
1 год
30.26%
3 года*
20.76%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и AVDE

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		13.20%9.98%16.84%14.02%
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.70%38.05%4.88%11.42%

Correlation

The correlation between AVMC and AVDE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.70

The correlation between AVMC and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и AVDE

Секторы
AVMC
AVDE

Промышленность

19.3%
20.2%

Финансовые услуги

15.8%
23.9%

Технологии

14.6%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.4%

Здравоохранение

10.2%
5.7%

Энергетика

8.5%
7.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.3%

Коммунальные услуги

5.3%
4.0%

Сырьевые материалы

5.3%
11.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.1%

Недвижимость

0.6%
1.5%

Промышленность

AVMC
19.3%
AVDE
20.2%

Финансовые услуги

AVMC
15.8%
AVDE
23.9%

Технологии

AVMC
14.6%
AVDE
8.0%

Потребительский циклический сектор

AVMC
10.9%
AVDE
9.4%

Здравоохранение

AVMC
10.2%
AVDE
5.7%

Энергетика

AVMC
8.5%
AVDE
7.4%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.8%
AVDE
4.3%

Коммунальные услуги

AVMC
5.3%
AVDE
4.0%

Сырьевые материалы

AVMC
5.3%
AVDE
11.4%

Коммуникационные услуги

AVMC
2.7%
AVDE
4.1%

Недвижимость

AVMC
0.6%
AVDE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

AVMC vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVMCAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.03

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.80

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.65

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

10.35

+1.41

AVMC vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVMC и AVDE

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-36.99%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-11.48%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.36%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-6.13%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.93%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и AVDE

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 4.05%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.95%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

12.78%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

15.01%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

16.37%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

18.91%

-1.95%

Сравнение комиссий AVMC и AVDE

AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и AVDE

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности AVDE в 3.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.81%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		1.21%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVMC and AVDE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (4.95%) compared to AVMC (4.05%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs AVDE's -36.99%.

On 1-year performance, AVDE leads with 30.26% vs 24.86% for AVMC. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDE has performed better with a 30.26% return vs 24.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

AVDE has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 1.21% for AVMC.

AVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.23% for AVDE.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор