PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMA с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - AVMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Avantis, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). AVMA is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, AVMA returned 23.97% vs 32.82% for YCS. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. AVMA charges 0.21%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности AVMA и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 7.17%.

AVMA

1 день
-0.44%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMA и YCS

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.43%16.72%10.01%8.19%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%0.77%

Correlation

The correlation between AVMA and YCS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

-0.19

The correlation between AVMA and YCS shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

AVMA vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMAYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.92

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.44

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.97

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

12.40

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMAYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.92

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.33

+1.21

Просадки

Сравнение просадок AVMA и YCS

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMAYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-49.56%

+37.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-8.30%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-19.93%

+18.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.66%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и YCS

Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и ProShares UltraShort Yen (YCS) имеют волатильность 2.63% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMAYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.75%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

12.32%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

17.27%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

21.10%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

19.01%

-8.72%

Сравнение комиссий AVMA и YCS

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и YCS

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.34%2.21%2.28%1.11%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVMA and YCS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.75%) compared to AVMA (2.63%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs YCS's -49.56%.

On 1-year performance, YCS leads with 32.82% vs 23.97% for AVMA. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YCS has performed better with a 32.82% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

AVMA has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for YCS.

AVMA is categorized as Diversified Portfolio, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Avantis and ProShares. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 1.00% for YCS.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMA и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор