Сравнение AVMA с YCS
AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - AVMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Avantis, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. AVMA is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 3 years, AVMA returned 15.08%/yr vs 17.44%/yr for YCS. Their -0.18 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.95%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности AVMA и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 5.40%.
AVMA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.52%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $869.58K | $771.24K | $628.29K | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам AVMA и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 12.43% | 16.72% | 10.01% | 8.36% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 1.42% |
Correlation
The correlation between AVMA and YCS is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMA vs. YCS — Ранг доходности на риск
AVMA
YCS
Сравнение AVMA c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVMA | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.69 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 9.73 | +4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVMA и YCS
Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMA | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -49.56% | +37.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -8.48% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.81% | -23.05% | +11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -7.34% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -19.75% | +18.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.34% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и YCS
Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 2.56%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMA | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 5.95% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 11.87% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 16.43% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 21.21% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 18.61% | -8.33% |
Сравнение комиссий AVMA и YCS
AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии YCS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и YCS
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 1.99% | 2.21% | 2.28% | 1.11% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVMA and YCS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (5.95%) compared to AVMA (2.56%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs YCS's -49.56%.
On 3-year performance, YCS leads with 17.44% vs 15.08% for AVMA. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YCS has performed better with a 17.44% return vs 15.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.
AVMA has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for YCS.
AVMA is categorized as Diversified Portfolio, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Avantis and ProShares. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 0.95% for YCS.
AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMA и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор