PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с VGWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMA с VGWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).

AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMA и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMA и VGWAX

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.31%16.72%10.01%8.19%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		2.68%17.48%6.27%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 2.68%.

AVMA

1 день
0.58%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.31%
6 месяцев
5.16%
1 год
19.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGWAX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.68%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.96%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AOAAVMA с AVGEAVMA с VOOAVMA с AVLVAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX

Сравнение комиссий AVMA и VGWAX

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VGWAX в 0.29%.

VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

AVMA vs. VGWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMAVGWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.64

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.26

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.29

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

9.01

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. VGWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWAX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMAVGWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.76

+0.57

Корреляция

Корреляция между AVMA и VGWAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и VGWAX

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VGWAX в 6.59%

TTM20252024202320222021202020192018
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.53%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.59%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%

Просадки

Сравнение просадок AVMA и VGWAX

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и VGWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMAVGWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-25.28%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-7.04%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-4.94%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-2.94%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.79%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и VGWAX

Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что AVMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMAVGWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.86%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

6.00%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

9.69%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

9.12%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

11.00%

-0.67%