Сравнение AVMA с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
AVMA и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMA и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMA и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.31% | 16.72% | 10.01% | 8.19% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
AVMA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMA и UPAR
AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
AVMA vs. UPAR — Ранг доходности на риск
AVMA
UPAR
Сравнение AVMA c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMA | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.34 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.81 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.95 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 6.88 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMA | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.34 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | -0.08 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между AVMA и UPAR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и UPAR
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.53% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок AVMA и UPAR
Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMA | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -39.00% | +27.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -11.21% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -7.71% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -22.47% | +20.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.17% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и UPAR
Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 4.22%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMA | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 6.40% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 10.59% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 15.83% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 18.16% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 18.16% | -7.83% |