PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMA с FFLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).

AVMA и FFLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMA и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMA и FFLC

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.31%16.72%10.01%8.19%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.68%17.67%27.89%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью -2.68%.

AVMA

1 день
0.58%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.31%
6 месяцев
5.16%
1 год
19.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AOAAVMA с AVGEAVMA с VOOAVMA с AVLVAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI

Сравнение комиссий AVMA и FFLC

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.

FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

AVMA vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMAFFLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.07

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.60

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.72

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

7.35

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа FFLC равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMAFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.07

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.05

+0.27

Корреляция

Корреляция между AVMA и FFLC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и FFLC

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности FFLC в 1.13%

TTM202520242023202220212020
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.53%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Просадки

Сравнение просадок AVMA и FFLC

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и FFLC.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMAFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-19.72%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-11.92%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-5.89%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-3.05%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.79%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и FFLC

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 4.22%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMAFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

6.15%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

10.28%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

18.69%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

16.94%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

17.78%

-7.45%