PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMA с FFLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - AVMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Avantis, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, AVMA returned 23.97% vs 26.96% for FFLC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности AVMA и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVMA показывает доходность 10.43%, а FFLC немного ниже – 10.26%.

AVMA

1 день
-0.44%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLC

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMA и FFLC

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.43%16.72%10.01%8.19%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		10.26%17.67%27.89%9.72%

Correlation

The correlation between AVMA and FFLC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between AVMA and FFLC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMA и FFLC

Секторы
AVMA
FFLC

Технологии

19.2%
32.3%

Финансовые услуги

18.0%
11.3%

Промышленность

13.6%
10.8%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.9%

Энергетика

8.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
11.8%

Здравоохранение

6.0%
8.1%

Сырьевые материалы

5.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.1%

Недвижимость

3.3%
1.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Технологии

AVMA
19.2%
FFLC
32.3%

Финансовые услуги

AVMA
18.0%
FFLC
11.3%

Промышленность

AVMA
13.6%
FFLC
10.8%

Потребительский циклический сектор

AVMA
12.0%
FFLC
10.9%

Энергетика

AVMA
8.9%
FFLC
4.8%

Коммуникационные услуги

AVMA
6.9%
FFLC
11.8%

Здравоохранение

AVMA
6.0%
FFLC
8.1%

Сырьевые материалы

AVMA
5.3%
FFLC
1.8%

Потребительский защитный сектор

AVMA
4.8%
FFLC
4.1%

Недвижимость

AVMA
3.3%
FFLC
1.1%

Коммунальные услуги

AVMA
2.1%
FFLC
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

AVMA vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMAFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.12

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.90

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.71

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

12.30

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMAFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.12

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.17

+0.37

Просадки

Сравнение просадок AVMA и FFLC

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMAFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-19.72%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-9.98%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.68%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-2.99%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.20%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и FFLC

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 2.63%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMAFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.15%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

9.73%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

12.80%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

16.92%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

17.65%

-7.36%

Сравнение комиссий AVMA и FFLC

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и FFLC

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности FFLC в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.34%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Часто задаваемые вопросы

AVMA and FFLC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLC has higher volatility (3.15%) compared to AVMA (2.63%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs FFLC's -19.72%.

On 1-year performance, FFLC leads with 26.96% vs 23.97% for AVMA. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFLC has performed better with a 26.96% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

AVMA has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.00% for FFLC.

AVMA is categorized as Diversified Portfolio, while FFLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and Fidelity. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 0.38% for FFLC.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMA и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор