Сравнение AVMA с FFLC
AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - AVMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Avantis, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVMA returned 14.57%/yr vs 21.07%/yr for FFLC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.
Доходность
Сравнение доходности AVMA и FFLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVMA показывает доходность 10.75%, а FFLC немного выше – 10.93%.
AVMA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFLC
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 8.85%
- С начала года
- 10.93%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVMA и FFLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 10.75% | 16.72% | 10.01% | 8.36% |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 10.93% | 17.67% | 27.89% | 10.22% |
Correlation
The correlation between AVMA and FFLC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between AVMA and FFLC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMA vs. FFLC — Ранг доходности на риск
AVMA
FFLC
Сравнение AVMA c FFLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVMA | FFLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.11 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 9.29 | +4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVMA и FFLC
Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и FFLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMA | FFLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -19.72% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -9.98% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.81% | -19.72% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.92% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -2.96% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.26% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и FFLC
Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 2.27%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMA | FFLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 3.87% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 10.86% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 13.64% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.29% | 16.97% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 17.63% | -7.34% |
Сравнение комиссий AVMA и FFLC
AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и FFLC
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FFLC в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.02% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 0.99% | 1.10% | 0.82% | 0.57% | 1.67% | 1.68% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
AVMA and FFLC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFLC has higher volatility (3.87%) compared to AVMA (2.27%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs FFLC's -19.72%.
On 3-year performance, FFLC leads with 21.07% vs 14.57% for AVMA. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FFLC has performed better with a 21.07% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.
AVMA has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.99% for FFLC.
AVMA is categorized as Diversified Portfolio, while FFLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and Fidelity. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 0.38% for FFLC.
AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMA и FFLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор