Сравнение AVMA с EAOA
AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. AVMA is actively managed, while EAOA is passively managed. Over the past 3 years, AVMA returned 14.57%/yr vs 15.43%/yr for EAOA. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.
Доходность
Сравнение доходности AVMA и EAOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью 9.46%.
AVMA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 9.46%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVMA и EAOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 10.75% | 16.72% | 10.01% | 8.36% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 9.46% | 18.41% | 13.79% | 7.29% |
Correlation
The correlation between AVMA and EAOA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between AVMA and EAOA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMA vs. EAOA — Ранг доходности на риск
AVMA
EAOA
Сравнение AVMA c EAOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVMA | EAOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.42 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 10.34 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVMA и EAOA
Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и EAOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMA | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -25.06% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -8.17% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.81% | -13.84% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.14% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -5.23% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.90% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и EAOA
Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 2.27%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMA | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 3.18% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 9.65% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 11.49% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.29% | 13.38% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 13.16% | -2.87% |
Сравнение комиссий AVMA и EAOA
AVMA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и EAOA
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности EAOA в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.02% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.99% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AVMA and EAOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EAOA has higher volatility (3.18%) compared to AVMA (2.27%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs EAOA's -25.06%.
On 3-year performance, EAOA leads with 15.43% vs 14.57% for AVMA. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EAOA has performed better with a 15.43% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.21% for AVMA.
AVMA has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.99% for EAOA.
They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 0.18% for EAOA.
AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMA и EAOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор