Сравнение AVMA с EAOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).
AVMA и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMA и EAOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMA и EAOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.31% | 16.72% | 10.01% | 8.19% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | -1.25% | 18.41% | 13.79% | 7.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью -1.25%.
AVMA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMA и EAOA
AVMA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVMA vs. EAOA — Ранг доходности на риск
AVMA
EAOA
Сравнение AVMA c EAOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMA | EAOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.25 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.83 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.81 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 8.18 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMA | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.25 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.80 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между AVMA и EAOA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и EAOA
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности EAOA в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.53% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 2.12% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок AVMA и EAOA
Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и EAOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMA | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -25.06% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -9.98% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -5.15% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -5.44% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.21% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и EAOA
Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 4.22%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMA | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.24% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 8.43% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 14.10% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 13.19% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 13.17% | -2.84% |