PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMA с EAOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. AVMA is actively managed, while EAOA is passively managed. Over the past year, AVMA returned 24.18% vs 24.34% for EAOA. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.

Доходность

Сравнение доходности AVMA и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью 10.26%.

AVMA

1 день
0.36%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.64%
1 год
24.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMA и EAOA

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.83%16.72%10.01%8.19%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%18.41%13.79%7.26%

Correlation

The correlation between AVMA and EAOA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.95

The correlation between AVMA and EAOA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMA и EAOA

Секторы
AVMA
EAOA

Технологии

19.2%
28.9%

Финансовые услуги

18.0%
13.5%

Промышленность

13.6%
9.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%
7.7%

Энергетика

8.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

6.9%
7.3%

Здравоохранение

6.0%
6.8%

Сырьевые материалы

5.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.7%

Недвижимость

3.3%
1.6%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Технологии

AVMA
19.2%
EAOA
28.9%

Финансовые услуги

AVMA
18.0%
EAOA
13.5%

Промышленность

AVMA
13.6%
EAOA
9.0%

Потребительский циклический сектор

AVMA
12.0%
EAOA
7.7%

Энергетика

AVMA
8.9%
EAOA
3.0%

Коммуникационные услуги

AVMA
6.9%
EAOA
7.3%

Здравоохранение

AVMA
6.0%
EAOA
6.8%

Сырьевые материалы

AVMA
5.3%
EAOA
2.4%

Потребительский защитный сектор

AVMA
4.8%
EAOA
3.7%

Недвижимость

AVMA
3.3%
EAOA
1.6%

Коммунальные услуги

AVMA
2.1%
EAOA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWX

Доходность на риск

AVMA vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMAEAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.28

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.21

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.99

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

13.28

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMAEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.28

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.93

+0.62

Просадки

Сравнение просадок AVMA и EAOA

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и EAOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMAEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-25.06%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-8.17%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.41%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-5.31%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.84%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и EAOA

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 2.51%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMAEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.33%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

8.65%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

10.75%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

13.24%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

13.14%

-2.85%

Сравнение комиссий AVMA и EAOA

AVMA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и EAOA

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности EAOA в 1.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.33%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVMA and EAOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EAOA has higher volatility (3.33%) compared to AVMA (2.51%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs EAOA's -25.06%.

On 1-year performance, EAOA leads with 24.34% vs 24.18% for AVMA. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EAOA has performed better with a 24.34% return vs 24.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.21% for AVMA.

AVMA has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.95% for EAOA.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 0.18% for EAOA.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMA и EAOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор