Сравнение AVMA с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
AVMA и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMA и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMA и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.31% | 16.72% | 10.01% | 8.19% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 4.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у DDX с доходностью 1.04%.
AVMA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMA и DDX
AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVMA vs. DDX — Ранг доходности на риск
AVMA
DDX
Сравнение AVMA c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMA | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.57 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.20 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.21 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 8.44 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMA | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.27 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между AVMA и DDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и DDX
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.53% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок AVMA и DDX
Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMA | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -21.27% | +9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -4.41% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -2.92% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -7.36% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.15% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и DDX
Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что AVMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMA | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 2.62% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 3.85% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 6.13% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 7.50% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 7.50% | +2.83% |