Сравнение AVMA с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
AVMA и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMA и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMA и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.31% | 16.72% | 10.01% | 8.19% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
AVMA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMA и CGDV
AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
AVMA vs. CGDV — Ранг доходности на риск
AVMA
CGDV
Сравнение AVMA c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMA | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.28 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.86 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.99 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 8.44 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMA | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.28 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.05 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между AVMA и CGDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и CGDV
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.53% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок AVMA и CGDV
Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMA | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -21.82% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -10.91% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -6.61% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -3.72% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.57% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и CGDV
Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 4.22%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMA | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.55% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 9.27% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 16.76% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 15.61% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 15.61% | -5.28% |