PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMA с BAMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

AVMA и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMA и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMA и BAMY

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.31%16.72%10.01%9.33%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью -0.27%.

AVMA

1 день
0.58%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.31%
6 месяцев
5.16%
1 год
19.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AOAAVMA с AVGEAVMA с VOOAVMA с AVLVAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий AVMA и BAMY

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

AVMA vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMABAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.88

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.75

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.78

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

15.13

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMY равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMABAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.88

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.86

-0.54

Корреляция

Корреляция между AVMA и BAMY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и BAMY

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности BAMY в 8.03%

TTM202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.53%2.21%2.28%1.11%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%

Просадки

Сравнение просадок AVMA и BAMY

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMABAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-6.03%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-4.60%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-1.23%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.54%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.85%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и BAMY

Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что AVMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMABAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

2.01%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

3.54%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

6.77%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

6.15%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

6.15%

+4.18%