Сравнение AVMA с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
AVMA и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMA и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMA и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.31% | 16.72% | 10.01% | 8.19% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.89% | 9.42% | 7.75% | 13.04% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.89%.
AVMA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMA и AVSC
AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVMA vs. AVSC — Ранг доходности на риск
AVMA
AVSC
Сравнение AVMA c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMA | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.35 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.97 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.30 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 8.85 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMA | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.35 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.31 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между AVMA и AVSC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и AVSC
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности AVSC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.53% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.01% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок AVMA и AVSC
Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMA | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -28.40% | +16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -13.45% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -3.89% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -7.62% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.50% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и AVSC
Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 4.22%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMA | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 6.06% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 13.19% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 23.15% | -11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 22.59% | -12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 22.59% | -12.26% |