PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMA с AVSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Avantis, while AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index. AVMA is actively managed, while AVSC is passively managed. Over the past year, AVMA returned 23.97% vs 38.76% for AVSC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.

Доходность

Сравнение доходности AVMA и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 16.85%.

AVMA

1 день
-0.44%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMA и AVSC

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.43%16.72%10.01%8.19%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%13.04%

Correlation

The correlation between AVMA and AVSC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between AVMA and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMA и AVSC

Секторы
AVMA
AVSC

Технологии

19.2%
12.6%

Финансовые услуги

18.0%
22.4%

Промышленность

13.6%
13.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%
14.9%

Энергетика

8.9%
9.5%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.0%

Здравоохранение

6.0%
11.5%

Сырьевые материалы

5.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Недвижимость

3.3%
0.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Технологии

AVMA
19.2%
AVSC
12.6%

Финансовые услуги

AVMA
18.0%
AVSC
22.4%

Промышленность

AVMA
13.6%
AVSC
13.0%

Потребительский циклический сектор

AVMA
12.0%
AVSC
14.9%

Энергетика

AVMA
8.9%
AVSC
9.5%

Коммуникационные услуги

AVMA
6.9%
AVSC
3.0%

Здравоохранение

AVMA
6.0%
AVSC
11.5%

Сырьевые материалы

AVMA
5.3%
AVSC
5.5%

Потребительский защитный сектор

AVMA
4.8%
AVSC
4.8%

Недвижимость

AVMA
3.3%
AVSC
0.9%

Коммунальные услуги

AVMA
2.1%
AVSC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO

Доходность на риск

AVMA vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMAAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.16

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.09

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

4.93

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

15.33

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMAAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.16

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.40

+1.14

Просадки

Сравнение просадок AVMA и AVSC

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMAAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-28.40%

+16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-7.89%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.32%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-7.37%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.54%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и AVSC

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 2.63%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMAAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.49%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

11.71%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

18.10%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

22.34%

-12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

22.34%

-12.05%

Сравнение комиссий AVMA и AVSC

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и AVSC

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности AVSC в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.34%2.21%2.28%1.11%0.00%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%

Часто задаваемые вопросы

AVMA and AVSC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSC has higher volatility (4.49%) compared to AVMA (2.63%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs AVSC's -28.40%.

On 1-year performance, AVSC leads with 38.76% vs 23.97% for AVMA. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVSC has performed better with a 38.76% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.25% for AVSC.

AVMA has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.92% for AVSC.

AVMA is categorized as Diversified Portfolio, while AVSC is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 0.25% for AVSC.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMA и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор