PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMA с AVMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Avantis, while AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVMA returned 23.97% vs 25.32% for AVMV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.20%/yr for AVMV.

Доходность

Сравнение доходности AVMA и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 11.76%.

AVMA

1 день
-0.44%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMA и AVMV

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.43%16.72%10.01%10.39%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%

Correlation

The correlation between AVMA and AVMV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.88

The correlation between AVMA and AVMV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMA и AVMV

Секторы
AVMA
AVMV

Технологии

19.2%
7.3%

Финансовые услуги

18.0%
23.6%

Промышленность

13.6%
14.7%

Потребительский циклический сектор

12.0%
18.0%

Энергетика

8.9%
14.7%

Коммуникационные услуги

6.9%
1.7%

Здравоохранение

6.0%
6.4%

Сырьевые материалы

5.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.3%

Недвижимость

3.3%
1.0%

Коммунальные услуги

2.1%
0.5%

Технологии

AVMA
19.2%
AVMV
7.3%

Финансовые услуги

AVMA
18.0%
AVMV
23.6%

Промышленность

AVMA
13.6%
AVMV
14.7%

Потребительский циклический сектор

AVMA
12.0%
AVMV
18.0%

Энергетика

AVMA
8.9%
AVMV
14.7%

Коммуникационные услуги

AVMA
6.9%
AVMV
1.7%

Здравоохранение

AVMA
6.0%
AVMV
6.4%

Сырьевые материалы

AVMA
5.3%
AVMV
3.8%

Потребительский защитный сектор

AVMA
4.8%
AVMV
8.3%

Недвижимость

AVMA
3.3%
AVMV
1.0%

Коммунальные услуги

AVMA
2.1%
AVMV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD

Доходность на риск

AVMA vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMAAVMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.84

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.68

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.34

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

10.97

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа AVMV равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMAAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.84

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.28

+0.26

Просадки

Сравнение просадок AVMA и AVMV

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и AVMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMAAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-24.24%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-7.63%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.15%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-3.89%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.31%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и AVMV

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 2.63%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMAAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.11%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

9.47%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

13.89%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

17.97%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

17.97%

-7.68%

Сравнение комиссий AVMA и AVMV

AVMA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и AVMV

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности AVMV в 1.02%

ПозицияTTM202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.34%2.21%2.28%1.11%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%

Часто задаваемые вопросы

AVMA and AVMV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMV has higher volatility (3.11%) compared to AVMA (2.63%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs AVMV's -24.24%.

On 1-year performance, AVMV leads with 25.32% vs 23.97% for AVMA. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 25.32% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.21% for AVMA.

AVMA has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.02% for AVMV.

AVMA is categorized as Diversified Portfolio, while AVMV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 0.20% for AVMV.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMA и AVMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор