Сравнение AVMA с AVMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV).
AVMA и AVMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMA и AVMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMA и AVMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.31% | 16.72% | 10.01% | 10.39% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 4.47% | 10.46% | 18.43% | 15.56% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 4.47%.
AVMA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMA и AVMV
AVMA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVMA vs. AVMV — Ранг доходности на риск
AVMA
AVMV
Сравнение AVMA c AVMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMA | AVMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.05 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.59 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.53 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 6.62 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMA | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.05 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AVMA и AVMV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и AVMV
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности AVMV в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.53% | 2.21% | 2.28% | 1.11% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.09% | 1.20% | 1.30% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок AVMA и AVMV
Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и AVMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMA | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -24.24% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -14.47% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -5.05% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -4.08% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.35% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и AVMV
Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 4.22%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMA | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.73% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 10.76% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 20.67% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 18.37% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 18.37% | -8.04% |