PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVLV с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с ROE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while ROE is a Quality Factor fund actively managed by Astoria. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 21.21%/yr vs 22.06%/yr for ROE. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVLV показывает доходность 24.25%, а ROE немного ниже – 24.04%.

AVLV

1 день
-0.42%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
14.22%
С начала года
24.25%
1 год
37.16%
3 года*
21.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.09%

ROE

1 день
-0.06%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
19.97%
С начала года
24.04%
1 год
36.08%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF
$101.24M$103.67M$155.64M

ROE

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
$1.10M$1.09M$951.90K

Сравнение доходности по годам AVLV и ROE

2026 (YTD)202520242023
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		24.25%15.12%17.49%4.07%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		24.04%17.20%18.34%4.31%

Correlation

The correlation between AVLV and ROE is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.89

The correlation between AVLV and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и ROE

Секторы
AVLV
ROE

Финансовые услуги

21.5%
11.9%

Технологии

16.9%
33.9%

Промышленность

15.3%
9.0%

Потребительский циклический сектор

14.2%
11.0%

Энергетика

12.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

6.7%
11.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.9%

Здравоохранение

4.4%
10.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Коммунальные услуги

0.4%
2.0%

Недвижимость

0.0%
2.0%

Финансовые услуги

AVLV
21.5%
ROE
11.9%

Технологии

AVLV
16.9%
ROE
33.9%

Промышленность

AVLV
15.3%
ROE
9.0%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.2%
ROE
11.0%

Энергетика

AVLV
12.7%
ROE
2.9%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.7%
ROE
11.1%

Потребительский защитный сектор

AVLV
6.2%
ROE
4.9%

Здравоохранение

AVLV
4.4%
ROE
10.2%

Сырьевые материалы

AVLV
1.8%
ROE
1.0%

Коммунальные услуги

AVLV
0.4%
ROE
2.0%

Недвижимость

AVLV
0.0%
ROE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с SCHD
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP

Доходность на риск

AVLV vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVLV c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLVROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.41

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
3.20

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.42

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

4.19

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.65

17.82

+5.83

AVLV vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLV и ROE

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, примерно равная максимальной просадке ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-19.10%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-8.66%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-19.10%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.06%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.53%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.03%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и ROE

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.68%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.90%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

11.85%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

15.08%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

15.90%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.90%

+1.27%

Сравнение комиссий AVLV и ROE

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и ROE

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности ROE в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.04%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.98%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and ROE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.90%) compared to AVLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs ROE's -19.10%.

On 3-year performance, ROE leads with 22.06% vs 21.21% for AVLV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROE has performed better with a 22.06% return vs 21.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

AVLV has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.98% for ROE.

AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while ROE is Quality Factor. They also come from different issuers: Avantis and Astoria. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.49% for ROE.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор