PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVLV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. AVLV is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 21.21%/yr vs 14.97%/yr for SCHD. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVLV показывает доходность 24.25%, а SCHD немного выше – 24.66%.

AVLV

1 день
-0.42%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
14.22%
С начала года
24.25%
1 год
37.16%
3 года*
21.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.09%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF
$101.24M$103.67M$155.64M

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

Сравнение доходности по годам AVLV и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		24.25%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%9.67%

Correlation

The correlation between AVLV and SCHD is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.82

Over the past year, the correlation between AVLV and SCHD has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVLV и SCHD

Секторы
AVLV
SCHD

Финансовые услуги

21.5%
9.9%

Технологии

16.9%
12.7%

Промышленность

15.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

14.2%
7.7%

Энергетика

12.7%
14.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.2%
20.6%

Здравоохранение

4.4%
20.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Коммунальные услуги

0.4%
0.1%

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

AVLV
21.5%
SCHD
9.9%

Технологии

AVLV
16.9%
SCHD
12.7%

Промышленность

AVLV
15.3%
SCHD
7.8%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.2%
SCHD
7.7%

Энергетика

AVLV
12.7%
SCHD
14.1%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.7%
SCHD
6.2%

Потребительский защитный сектор

AVLV
6.2%
SCHD
20.6%

Здравоохранение

AVLV
4.4%
SCHD
20.8%

Сырьевые материалы

AVLV
1.8%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

AVLV
0.4%
SCHD
0.1%

Недвижимость

AVLV
0.0%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

AVLV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVLV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLVSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.77

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
4.30

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.50

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

6.62

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.65

16.71

+6.94

AVLV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLV и SCHD

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-33.37%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-4.61%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-16.13%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.74%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.29%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.82%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и SCHD

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.68%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.84%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.89%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

11.06%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

14.38%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.73%

+0.44%

Сравнение комиссий AVLV и SCHD

AVLV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и SCHD

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.04%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and SCHD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.84%) compared to AVLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, AVLV leads with 21.21% vs 14.97% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.21% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for AVLV.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.04% for AVLV.

AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Avantis and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.06% for SCHD.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор