PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVLV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с MDLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 21.21%/yr vs 13.11%/yr for MDLV. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 12.59%.

AVLV

1 день
-0.42%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
14.22%
С начала года
24.25%
1 год
37.16%
3 года*
21.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.09%

MDLV

1 день
-0.31%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
4.43%
С начала года
12.59%
1 год
19.56%
3 года*
13.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF
$101.24M$103.67M$155.64M

MDLV

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
$184.92K$163.04K$191.55K

Сравнение доходности по годам AVLV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		24.25%15.12%17.49%16.27%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		12.59%13.30%10.16%-0.14%

Correlation

The correlation between AVLV and MDLV is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г.

0.66

The correlation between AVLV and MDLV shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVLV и MDLV

Секторы
AVLV
MDLV

Финансовые услуги

21.5%
15.4%

Технологии

16.9%
9.6%

Промышленность

15.3%
15.1%

Потребительский циклический сектор

14.2%
4.4%

Энергетика

12.7%
13.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
5.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
8.3%

Здравоохранение

4.4%
8.6%

Сырьевые материалы

1.8%
2.4%

Коммунальные услуги

0.4%
15.3%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Финансовые услуги

AVLV
21.5%
MDLV
15.4%

Технологии

AVLV
16.9%
MDLV
9.6%

Промышленность

AVLV
15.3%
MDLV
15.1%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.2%
MDLV
4.4%

Энергетика

AVLV
12.7%
MDLV
13.6%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.7%
MDLV
5.5%

Потребительский защитный сектор

AVLV
6.2%
MDLV
8.3%

Здравоохранение

AVLV
4.4%
MDLV
8.6%

Сырьевые материалы

AVLV
1.8%
MDLV
2.4%

Коммунальные услуги

AVLV
0.4%
MDLV
15.3%

Недвижимость

AVLV
0.0%
MDLV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с SCHD
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с VMAXMDLV с JHDVMDLV с SPLV

Доходность на риск

AVLV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVLV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLVMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.15

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
3.14

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

4.61

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.65

14.43

+9.22

AVLV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа MDLV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLV и MDLV

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-10.71%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-4.27%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-10.71%

-8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.12%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.22%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.36%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и MDLV

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.68%, в то время как у Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.04%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

6.88%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

9.12%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

10.51%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

10.51%

+6.66%

Сравнение комиссий AVLV и MDLV

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и MDLV

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности MDLV в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.04%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.69%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and MDLV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (3.04%) compared to AVLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, AVLV leads with 21.21% vs 13.11% for MDLV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.21% return vs 13.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.04% for AVLV.

They also come from different issuers: Avantis and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.58% for MDLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор