Сравнение AVLV с MDLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).
AVLV и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVLV и MDLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVLV и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 17.49% | 17.57% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 6.85% | 13.30% | 10.16% | 0.68% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVLV показывает доходность 7.15%, а MDLV немного ниже – 6.85%.
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLV и MDLV
AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.
Доходность на риск
AVLV vs. MDLV — Ранг доходности на риск
AVLV
MDLV
Сравнение AVLV c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVLV | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.63 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.46 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 6.39 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVLV | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.19 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между AVLV и MDLV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и MDLV
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности MDLV в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.89% | 3.00% | 2.78% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVLV и MDLV
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и MDLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVLV | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -10.71% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -9.55% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -2.85% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -2.34% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.22% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и MDLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVLV | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 2.47% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 6.50% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 11.89% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 10.55% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 10.55% | +6.99% |