PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVLV с JAVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с JAVA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and JAVA (JPMorgan Active Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 21.21%/yr vs 17.28%/yr for JAVA. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.44%/yr for JAVA.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у JAVA с доходностью 16.63%.

AVLV

1 день
-0.42%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
14.22%
С начала года
24.25%
1 год
37.16%
3 года*
21.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.09%

JAVA

1 день
-0.07%
1 месяц
3.28%
6 месяцев
9.86%
С начала года
16.63%
1 год
29.41%
3 года*
17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF
$101.24M$103.67M$155.64M

JAVA

JPMorgan Active Value ETF
$46.97M$37.75M$36.18M

Сравнение доходности по годам AVLV и JAVA

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		24.25%15.12%17.49%17.43%-5.53%8.89%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		16.63%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.02%

Correlation

The correlation between AVLV and JAVA is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.93

The correlation between AVLV and JAVA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и JAVA

Секторы
AVLV
JAVA

Финансовые услуги

21.5%
19.0%

Технологии

16.9%
19.3%

Промышленность

15.3%
12.8%

Потребительский циклический сектор

14.2%
13.2%

Энергетика

12.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

6.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.7%

Здравоохранение

4.4%
13.6%

Сырьевые материалы

1.8%
3.2%

Коммунальные услуги

0.4%
3.8%

Недвижимость

0.0%
3.5%

Финансовые услуги

AVLV
21.5%
JAVA
19.0%

Технологии

AVLV
16.9%
JAVA
19.3%

Промышленность

AVLV
15.3%
JAVA
12.8%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.2%
JAVA
13.2%

Энергетика

AVLV
12.7%
JAVA
3.3%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.7%
JAVA
4.5%

Потребительский защитный сектор

AVLV
6.2%
JAVA
3.7%

Здравоохранение

AVLV
4.4%
JAVA
13.6%

Сырьевые материалы

AVLV
1.8%
JAVA
3.2%

Коммунальные услуги

AVLV
0.4%
JAVA
3.8%

Недвижимость

AVLV
0.0%
JAVA
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с SCHD
Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с PEIYXJAVA с ARTLXJAVA с SPYJAVA с BUFR

Доходность на риск

AVLV vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVLV c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLVJAVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.55

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
3.57

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.45

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

3.56

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.65

13.51

+10.14

AVLV vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAVA равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLV и JAVA

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и JAVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVJAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-16.54%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-8.29%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-16.54%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.07%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.52%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.18%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и JAVA

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.68%, в то время как у JPMorgan Active Value ETF (JAVA) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVJAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.31%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

8.70%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

11.59%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

14.72%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

14.72%

+2.45%

Сравнение комиссий AVLV и JAVA

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JAVA в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и JAVA

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности JAVA в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.04%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.16%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and JAVA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAVA has higher volatility (3.31%) compared to AVLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs JAVA's -16.54%.

On 3-year performance, AVLV leads with 21.21% vs 17.28% for JAVA. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.21% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.44% for JAVA.

JAVA has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.04% for AVLV.

They also come from different issuers: Avantis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.44% for JAVA.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и JAVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор