PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с JAVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVLV с JAVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA).

AVLV и JAVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVLV и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVLV и JAVA

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		7.15%15.12%17.49%17.43%-5.53%7.74%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у JAVA с доходностью 0.62%.

AVLV

1 день
0.43%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.61%
1 год
25.38%
3 года*
18.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с SPYVAVLV с DFLVAVLV с DFLVX
Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с FXAIXJAVA с ARTLXJAVA с BUFR

Сравнение комиссий AVLV и JAVA

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JAVA в 0.44%.

JAVA
JPMorgan Active Value ETF
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

AVLV vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVJAVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.96

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.41

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.34

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

5.23

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа JAVA равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVJAVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.96

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.68

+0.04

Корреляция

Корреляция между AVLV и JAVA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и JAVA

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности JAVA в 1.35%

TTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.20%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и JAVA

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и JAVA.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLVJAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-16.54%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-11.12%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-6.09%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.71%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.85%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и JAVA

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с JPMorgan Active Value ETF (JAVA) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLVJAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.43%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.85%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

15.64%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

14.94%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

14.94%

+2.60%