PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с JAVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с JAVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and JAVA (JPMorgan Active Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 23.56%/yr vs 16.85%/yr for JAVA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.44%/yr for JAVA.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у JAVA с доходностью 9.58%.

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

JAVA

1 день
0.99%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.58%
6 месяцев
10.30%
1 год
25.44%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и JAVA

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%7.74%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		9.58%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%

Correlation

The correlation between AVLV and JAVA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.94

The correlation between AVLV and JAVA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и JAVA

Секторы
AVLV
JAVA

Технологии

17.2%
15.3%

Финансовые услуги

16.3%
20.1%

Промышленность

15.4%
13.9%

Энергетика

14.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

14.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

6.9%
8.4%

Здравоохранение

5.6%
12.5%

Сырьевые материалы

2.0%
3.6%

Коммунальные услуги

0.3%
4.1%

Недвижимость

0.1%
2.9%

Технологии

AVLV
17.2%
JAVA
15.3%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
JAVA
20.1%

Промышленность

AVLV
15.4%
JAVA
13.9%

Энергетика

AVLV
14.4%
JAVA
5.5%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
JAVA
8.6%

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
JAVA
5.0%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
JAVA
8.4%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
JAVA
12.5%

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
JAVA
3.6%

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
JAVA
4.1%

Недвижимость

AVLV
0.1%
JAVA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYXJAVA с BUFR

Доходность на риск

AVLV vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVJAVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.28

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.24

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.40

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

3.08

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

11.37

+13.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа JAVA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVJAVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.28

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.80

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AVLV и JAVA

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и JAVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVJAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-16.54%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-8.29%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-16.54%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.63%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.24%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и JAVA

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с JPMorgan Active Value ETF (JAVA) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVJAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.70%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.45%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

11.20%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

14.80%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

14.80%

+2.54%

Сравнение комиссий AVLV и JAVA

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JAVA в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и JAVA

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности JAVA в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.24%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AVLV and JAVA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to JAVA (2.70%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs JAVA's -16.54%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 16.85% for JAVA. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JAVA has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.44% for JAVA.

JAVA has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Avantis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.44% for JAVA.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и JAVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор