PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVLV с IWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с IWX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. AVLV is actively managed, while IWX is passively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 21.27%/yr vs 19.56%/yr for IWX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IWX.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и IWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 22.07%, что значительно выше, чем у IWX с доходностью 19.31%.

AVLV

1 день
0.27%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
16.46%
С начала года
22.07%
1 год
35.86%
3 года*
21.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWX

1 день
0.73%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
15.15%
С начала года
19.31%
1 год
31.41%
3 года*
19.56%
5 лет*
12.61%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и IWX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		22.07%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		19.31%18.23%14.89%10.45%-5.33%6.70%

Correlation

The correlation between AVLV and IWX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.90

The correlation between AVLV and IWX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и IWX

Секторы
AVLV
IWX

Технологии

16.8%
18.5%

Финансовые услуги

16.3%
20.6%

Промышленность

15.2%
10.8%

Энергетика

14.8%
5.8%

Потребительский циклический сектор

14.1%
6.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.6%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.5%

Здравоохранение

5.6%
12.1%

Сырьевые материалы

2.2%
2.9%

Коммунальные услуги

0.3%
2.9%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

AVLV
16.8%
IWX
18.5%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
IWX
20.6%

Промышленность

AVLV
15.2%
IWX
10.8%

Энергетика

AVLV
14.8%
IWX
5.8%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
IWX
6.5%

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
IWX
7.6%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
IWX
10.5%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
IWX
12.1%

Сырьевые материалы

AVLV
2.2%
IWX
2.9%

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
IWX
2.9%

Недвижимость

AVLV
0.1%
IWX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

iShares Russell Top 200 Value ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV

Доходность на риск

AVLV vs. IWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c IWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLVIWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.96

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
4.12

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.53

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

4.79

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.36

20.46

+1.90

AVLV vs. IWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и IWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLV и IWX

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и IWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVIWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-35.76%

+16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-6.59%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-13.37%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-3.80%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.54%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и IWX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.70%, в то время как у iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVIWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.33%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.43%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

10.66%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

13.91%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

16.47%

+0.76%

Сравнение комиссий AVLV и IWX

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и IWX

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IWX в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.41%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and IWX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWX has higher volatility (3.33%) compared to AVLV (2.70%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs IWX's -35.76%.

On 3-year performance, AVLV leads with 21.27% vs 19.56% for IWX. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.27% return vs 19.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IWX.

IWX has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.20% for IWX.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и IWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор