PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. AVLV is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 23.56%/yr vs 19.57%/yr for FDL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 14.21%.

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%9.84%

Correlation

The correlation between AVLV and FDL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.75

Over the past year, the correlation between AVLV and FDL has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVLV и FDL

Секторы
AVLV
FDL

Технологии

17.2%
1.1%

Финансовые услуги

16.3%
15.1%

Промышленность

15.4%
3.8%

Энергетика

14.4%
27.3%

Потребительский циклический сектор

14.1%
3.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
14.7%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.6%

Здравоохранение

5.6%
16.8%

Сырьевые материалы

2.0%
0.3%

Коммунальные услуги

0.3%
6.5%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

AVLV
17.2%
FDL
1.1%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
FDL
15.1%

Промышленность

AVLV
15.4%
FDL
3.8%

Энергетика

AVLV
14.4%
FDL
27.3%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
FDL
14.7%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
FDL
10.6%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
FDL
16.8%

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
FDL
0.3%

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
FDL
6.5%

Недвижимость

AVLV
0.1%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

AVLV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.27

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.49

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.40

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

5.99

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

14.59

+10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.27

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.45

+0.41

Просадки

Сравнение просадок AVLV и FDL

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-65.93%

+46.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-4.27%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-12.24%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.41%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-9.66%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.75%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и FDL

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 2.90% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.95%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.85%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

11.30%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

14.31%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

17.11%

+0.23%

Сравнение комиссий AVLV и FDL

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и FDL

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and FDL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.95%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 19.57% for FDL. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 19.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Avantis and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.45% for FDL.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор