PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с FDL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. AVLV is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 22.82%/yr vs 18.84%/yr for FDL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 12.82%.

AVLV

1 день
0.84%
1 месяц
1.71%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.05%
1 год
38.50%
3 года*
22.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.40%
С начала года
12.82%
6 месяцев
12.61%
1 год
23.52%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.04%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		21.54%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.82%14.79%17.98%2.94%6.66%10.93%

Correlation

The correlation between AVLV and FDL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.74

Over the past year, the correlation between AVLV and FDL has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVLV и FDL

Секторы
AVLV
FDL

Технологии

17.2%
1.4%

Финансовые услуги

16.3%
15.2%

Промышленность

15.4%
3.9%

Энергетика

14.4%
25.7%

Потребительский циклический сектор

14.1%
4.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
14.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.6%

Здравоохранение

5.6%
17.6%

Сырьевые материалы

2.0%
0.3%

Коммунальные услуги

0.3%
6.5%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

AVLV
17.2%
FDL
1.4%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
FDL
15.2%

Промышленность

AVLV
15.4%
FDL
3.9%

Энергетика

AVLV
14.4%
FDL
25.7%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
FDL
4.7%

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
FDL
14.4%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
FDL
10.6%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
FDL
17.6%

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
FDL
0.3%

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
FDL
6.5%

Недвижимость

AVLV
0.1%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

AVLV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.05

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
3.11

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.36

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

5.53

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.94

12.87

+11.06

AVLV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLV и FDL

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-65.93%

+46.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-4.27%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-12.24%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-2.96%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-9.63%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.83%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и FDL

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.39%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

8.09%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

11.55%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

14.31%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.10%

+0.22%

Сравнение комиссий AVLV и FDL

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и FDL

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FDL в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		4.69%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and FDL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (3.89%) compared to FDL (3.39%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, AVLV leads with 22.82% vs 18.84% for FDL. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 22.82% return vs 18.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Avantis and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.43% for FDL.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор