Сравнение AVLV с AVMA
AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while AVMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 21.21%/yr vs 15.08%/yr for AVMA. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.
Доходность
Сравнение доходности AVLV и AVMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVLV показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у AVMA с доходностью 12.43%.
AVLV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 14.22%
- С начала года
- 24.25%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.09%
AVMA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $101.24M | $103.67M | $155.64M | |
| $869.58K | $771.24K | $628.29K |
Сравнение доходности по годам AVLV и AVMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 24.25% | 15.12% | 17.49% | 10.88% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 12.43% | 16.72% | 10.01% | 8.36% |
Correlation
The correlation between AVLV and AVMA is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between AVLV and AVMA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVLV vs. AVMA — Ранг доходности на риск
AVLV
AVMA
Сравнение AVLV c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVLV | AVMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.42 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 3.32 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.65 | 13.78 | +9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVLV и AVMA
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и AVMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVLV | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -11.81% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -6.40% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.50% | -11.81% | -7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.12% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -1.51% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.54% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и AVMA
Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеют волатильность 2.68% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVLV | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.56% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 7.73% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 9.48% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 10.28% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 10.28% | +6.89% |
Сравнение комиссий AVLV и AVMA
AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVMA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и AVMA
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности AVMA в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.04% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 1.99% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, AVLV and AVMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVLV has higher volatility (2.68%) compared to AVMA (2.56%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs AVMA's -11.81%.
On 3-year performance, AVLV leads with 21.21% vs 15.08% for AVMA. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.21% return vs 15.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for AVMA.
AVMA has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.04% for AVLV.
AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while AVMA is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.21% for AVMA.
AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVLV и AVMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор