PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с AVMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с AVMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while AVMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVLV returned 39.78% vs 24.18% for AVMA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и AVMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у AVMA с доходностью 10.83%.

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMA

1 день
0.36%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.64%
1 год
24.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и AVMA

2026 (YTD)202520242023
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%10.19%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.83%16.72%10.01%8.19%

Correlation

The correlation between AVLV and AVMA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between AVLV and AVMA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и AVMA

Секторы
AVLV
AVMA

Технологии

17.2%
19.2%

Финансовые услуги

16.3%
18.0%

Промышленность

15.4%
13.6%

Энергетика

14.4%
8.9%

Потребительский циклический сектор

14.1%
12.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.9%

Здравоохранение

5.6%
6.0%

Сырьевые материалы

2.0%
5.3%

Коммунальные услуги

0.3%
2.1%

Недвижимость

0.1%
3.3%

Технологии

AVLV
17.2%
AVMA
19.2%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
AVMA
18.0%

Промышленность

AVLV
15.4%
AVMA
13.6%

Энергетика

AVLV
14.4%
AVMA
8.9%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
AVMA
12.0%

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
AVMA
4.8%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
AVMA
6.9%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
AVMA
6.0%

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
AVMA
5.3%

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
AVMA
2.1%

Недвижимость

AVLV
0.1%
AVMA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Avantis Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с VOOAVMA с PRPFXAVMA с OCIO

Доходность на риск

AVLV vs. AVMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c AVMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVAVMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.70

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.87

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.50

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

3.79

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

16.10

+8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. AVMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMA равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и AVMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVAVMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.70

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.55

-0.69

Просадки

Сравнение просадок AVLV и AVMA

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и AVMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVAVMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-11.81%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-6.40%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-1.55%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.51%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и AVMA

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVAVMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.51%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.09%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

8.99%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

10.29%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

10.29%

+7.05%

Сравнение комиссий AVLV и AVMA

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVMA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и AVMA

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности AVMA в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.33%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVLV and AVMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to AVMA (2.51%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs AVMA's -11.81%.

On 1-year performance, AVLV leads with 39.78% vs 24.18% for AVMA. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 39.78% return vs 24.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for AVMA.

AVMA has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.06% for AVLV.

AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while AVMA is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.21% for AVMA.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и AVMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор