PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - AVIV tracks the MSCI World ex-U.S. Value Index while VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 22.17%/yr vs 19.77%/yr for VEA. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%.

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и VEA

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%2.70%

Correlation

The correlation between AVIV and VEA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between AVIV and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIV и VEA

Секторы
AVIV
VEA

Финансовые услуги

27.5%
23.3%

Промышленность

17.3%
19.2%

Энергетика

14.2%
5.4%

Сырьевые материалы

12.4%
7.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.5%

Здравоохранение

4.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.4%

Технологии

3.5%
13.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.6%

Коммунальные услуги

1.1%
3.3%

Недвижимость

1.0%
2.7%

Финансовые услуги

AVIV
27.5%
VEA
23.3%

Промышленность

AVIV
17.3%
VEA
19.2%

Энергетика

AVIV
14.2%
VEA
5.4%

Сырьевые материалы

AVIV
12.4%
VEA
7.5%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.2%
VEA
7.5%

Здравоохранение

AVIV
4.8%
VEA
8.2%

Коммуникационные услуги

AVIV
4.6%
VEA
3.4%

Технологии

AVIV
3.5%
VEA
13.8%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.4%
VEA
5.6%

Коммунальные услуги

AVIV
1.1%
VEA
3.3%

Недвижимость

AVIV
1.0%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

AVIV vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.09

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.87

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.81

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

10.94

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.09

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.25

+0.57

Просадки

Сравнение просадок AVIV и VEA

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-60.68%

+32.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.63%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-13.45%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.90%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-13.29%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.98%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и VEA

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.66%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

13.32%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

15.66%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.55%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

17.36%

-0.48%

Сравнение комиссий AVIV и VEA

AVIV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и VEA

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVIV and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to AVIV (4.33%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs VEA's -60.68%.

On 3-year performance, AVIV leads with 22.17% vs 19.77% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 22.17% return vs 19.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.62% for VEA.

AVIV tracks MSCI World ex-U.S. Value Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.03% for VEA.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор