Сравнение AVGX с XMAG
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. AVGX is actively managed, while XMAG is passively managed. Over the past year, AVGX returned 84.80% vs 24.36% for XMAG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGX charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность 26.51%, что значительно выше, чем у XMAG с доходностью 12.54%.
AVGX
- 1 день
- -25.53%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- 26.51%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 84.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGX и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 26.51% | 46.98% | 49.13% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.54% | 15.63% | -1.67% |
Correlation
The correlation between AVGX and XMAG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between AVGX and XMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. XMAG — Ранг доходности на риск
AVGX
XMAG
Сравнение AVGX c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGX | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.35 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 14.99 | -11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.20 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AVGX и XMAG
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -16.17% | -54.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -7.29% | -46.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.15% | -0.17% | -25.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -2.12% | -20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.26% | 1.63% | +22.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и XMAG
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 38.30% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.30% | 2.80% | +35.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.61% | 8.64% | +59.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.63% | 11.10% | +78.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.35% | 15.10% | +91.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.35% | 15.10% | +91.25% |
Сравнение комиссий AVGX и XMAG
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и XMAG
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности XMAG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.31% | 1.65% | 0.81% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
AVGX and XMAG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (38.30%) compared to XMAG (2.80%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs XMAG's -16.17%.
On 1-year performance, AVGX leads with 84.80% vs 24.36% for XMAG. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGX has performed better with a 84.80% return vs 24.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVGX has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.46% for XMAG.
AVGX is categorized as Leveraged Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 0.35% for XMAG.
XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор