PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGX с XMAG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG).

AVGX и XMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGX и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGX и XMAG

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		-23.16%46.98%49.13%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		-0.77%15.63%-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность -23.16%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью -0.77%.

AVGX

1 день
0.50%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-23.16%
6 месяцев
-27.15%
1 год
196.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAG

1 день
0.39%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.88%
1 год
18.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с QQQAVGX с SMHAVGX с TECLAVGX с ARKQ
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV

Сравнение комиссий AVGX и XMAG

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.

AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Доходность на риск

AVGX vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXXMAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.84

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.28

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.29

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

6.20

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа XMAG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXXMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.84

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между AVGX и XMAG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и XMAG

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности XMAG в 0.52%

TTM20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		2.15%1.65%0.81%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.52%0.51%0.24%

Просадки

Сравнение просадок AVGX и XMAG

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и XMAG.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGXXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-16.17%

-54.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-7.29%

-46.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.51%

-4.14%

-43.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-2.31%

-21.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.51%

2.34%

+21.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и XMAG

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGXXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.90%

4.52%

+20.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.20%

8.70%

+56.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.98%

16.33%

+79.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.46%

15.44%

+91.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.46%

15.44%

+91.02%