Сравнение AVGX с WDTE
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, AVGX returned 156.34% vs 24.07% for WDTE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGX charges 1.29%/yr vs 1.01%/yr for WDTE.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и WDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность 69.89%, что значительно выше, чем у WDTE с доходностью 10.59%.
AVGX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 29.49%
- С начала года
- 69.89%
- 6 месяцев
- 35.83%
- 1 год
- 156.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGX и WDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 69.89% | 46.98% | 69.92% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 10.59% | 13.60% | 1.49% |
Correlation
The correlation between AVGX and WDTE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between AVGX and WDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. WDTE — Ранг доходности на риск
AVGX
WDTE
Сравнение AVGX c WDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGX | WDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.16 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 15.52 | -9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGX | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.35 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок AVGX и WDTE
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и WDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -15.85% | -55.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -7.65% | -46.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.53% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -1.82% | -20.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 1.55% | +22.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и WDTE
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 23.50% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.50% | 2.37% | +21.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.90% | 8.50% | +53.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.97% | 10.28% | +75.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.65% | 11.34% | +93.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.65% | 11.34% | +93.31% |
Сравнение комиссий AVGX и WDTE
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и WDTE
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности WDTE в 31.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 0.97% | 1.65% | 0.81% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 31.86% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
AVGX and WDTE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (23.50%) compared to WDTE (2.37%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs WDTE's -15.85%.
On 1-year performance, AVGX leads with 156.34% vs 24.07% for WDTE. On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGX has performed better with a 156.34% return vs 24.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
WDTE has the higher dividend yield at 31.86%, compared with 0.97% for AVGX.
AVGX is categorized as Leveraged Equities, while WDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 1.01% for WDTE.
WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и WDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор