PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGX с WDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE).

AVGX и WDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGX и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGX и WDTE

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		-23.54%46.98%69.92%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%13.60%1.49%

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью -2.77%.

AVGX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-25.44%
1 год
143.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с QQQAVGX с SMHAVGX с TECLAVGX с ARKQ
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY

Сравнение комиссий AVGX и WDTE

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.

AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

AVGX vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXWDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.91

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.15

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.23

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

4.92

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа WDTE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXWDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.91

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.92

-0.45

Корреляция

Корреляция между AVGX и WDTE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и WDTE

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности WDTE в 36.97%

TTM202520242023
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		2.16%1.65%0.81%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%

Просадки

Сравнение просадок AVGX и WDTE

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и WDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGXWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-15.85%

-55.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-10.75%

-43.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-4.49%

-43.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-1.90%

-21.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.31%

2.68%

+20.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и WDTE

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGXWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.01%

4.81%

+20.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

8.32%

+56.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.98%

13.62%

+82.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.59%

11.30%

+95.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.59%

11.30%

+95.29%