Сравнение AVGX с SIXH
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SIXH is a Equity Hedged fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past year, AVGX returned 42.51% vs 14.54% for SIXH. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AVGX charges 1.29%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и SIXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность 18.19%, что значительно выше, чем у SIXH с доходностью 11.64%.
AVGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 21.64%
- 6 месяцев
- 53.43%
- С начала года
- 18.19%
- 1 год
- 42.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 65.62%
SIXH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.87M | $26.58M | $56.34M | |
| $1.67M | $1.05M | $622.27K |
Сравнение доходности по годам AVGX и SIXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 18.19% | 46.98% | 54.13% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 11.64% | 9.47% | 1.80% |
Correlation
The correlation between AVGX and SIXH is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.11 |
The correlation between AVGX and SIXH shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. SIXH — Ранг доходности на риск
AVGX
SIXH
Сравнение AVGX c SIXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGX | SIXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 3.35 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 8.45 | -6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGX и SIXH
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и SIXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -11.68% | -59.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -4.36% | -49.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.01% | -1.78% | -29.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.35% | -1.82% | -22.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.14% | 1.72% | +27.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и SIXH
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 26.82% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.82% | 2.32% | +24.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.42% | 6.15% | +64.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.53% | 7.87% | +87.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.17% | 10.39% | +95.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.17% | 10.08% | +96.09% |
Сравнение комиссий AVGX и SIXH
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SIXH в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и SIXH
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SIXH в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.40% | 1.65% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
AVGX and SIXH have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (26.82%) compared to SIXH (2.32%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs SIXH's -11.68%.
On 1-year performance, AVGX leads with 42.51% vs 14.54% for SIXH. On fees, SIXH is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGX has performed better with a 42.51% return vs 14.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIXH is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
SIXH has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.40% for AVGX.
AVGX is categorized as Leveraged Equities, while SIXH is Equity Hedged. They also come from different issuers: Defiance and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 0.87% for SIXH.
SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и SIXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор