PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGX с QQQY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

AVGX и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGX и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGX и QQQY

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		-23.54%46.98%69.92%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.82%14.96%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью -4.82%.

AVGX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-25.44%
1 год
143.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY

1 день
1.19%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.93%
1 год
14.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с QQQAVGX с SMHAVGX с TECLAVGX с ARKQ
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPIQQQY с TSLY

Сравнение комиссий AVGX и QQQY

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.

AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

AVGX vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXQQQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.91

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.16

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.44

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

4.79

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа QQQY равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.91

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.66

-0.19

Корреляция

Корреляция между AVGX и QQQY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и QQQY

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности QQQY в 44.97%

TTM202520242023
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		2.16%1.65%0.81%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		44.97%45.34%83.34%20.64%

Просадки

Сравнение просадок AVGX и QQQY

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и QQQY.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGXQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-19.05%

-51.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-11.30%

-42.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-7.05%

-40.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-3.04%

-20.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.31%

3.40%

+19.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и QQQY

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGXQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.01%

6.38%

+18.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

11.21%

+54.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.98%

16.45%

+79.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.59%

14.68%

+91.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.59%

14.68%

+91.91%