Сравнение AVGX с NVDL
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVGX returned 84.80% vs 90.12% for NVDL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGX charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность 26.51%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью 24.36%.
AVGX
- 1 день
- -25.53%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- 26.51%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 84.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 21.13%
- С начала года
- 24.36%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 90.12%
- 3 года*
- 113.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGX и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 26.51% | 46.98% | 69.92% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 24.36% | 32.57% | 4.29% |
Correlation
The correlation between AVGX and NVDL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between AVGX and NVDL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. NVDL — Ранг доходности на риск
AVGX
NVDL
Сравнение AVGX c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGX | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.15 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 4.91 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.80 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок AVGX и NVDL
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -67.55% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -42.23% | -11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.15% | -15.19% | -10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -16.96% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.26% | 18.41% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и NVDL
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 38.30% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 24.75%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.30% | 24.75% | +13.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.61% | 50.90% | +17.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.63% | 68.08% | +21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.35% | 90.39% | +15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.35% | 90.39% | +15.96% |
Сравнение комиссий AVGX и NVDL
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и NVDL
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.31% | 1.65% | 0.81% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
AVGX and NVDL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (38.30%) compared to NVDL (24.75%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs NVDL's -67.55%.
On 1-year performance, NVDL leads with 90.12% vs 84.80% for AVGX. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 24.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 90.12% return vs 84.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVGX has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for NVDL.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 1.05% for NVDL.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор