PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGX с MSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).

AVGX и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGX и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGX и MSTX

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		-23.54%46.98%69.92%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%132.14%

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -51.04%.

AVGX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-25.44%
1 год
143.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с QQQAVGX с SMHAVGX с TECLAVGX с ARKQ
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Сравнение комиссий AVGX и MSTX

И AVGX, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.

AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Доходность на риск

AVGX vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXMSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

-0.64

+2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

-1.64

+3.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.82

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

-0.96

+3.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

-1.42

+7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-0.64

+2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.43

+0.90

Корреляция

Корреляция между AVGX и MSTX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и MSTX

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		2.16%1.65%0.81%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Просадки

Сравнение просадок AVGX и MSTX

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и MSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGXMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-98.66%

+27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-96.62%

+42.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-98.49%

+50.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-67.02%

+43.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.31%

65.14%

-41.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и MSTX

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) составляет 25.01%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что AVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGXMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.01%

36.77%

-11.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

111.14%

-45.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.98%

147.35%

-51.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.59%

169.54%

-62.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.59%

169.54%

-62.95%