PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGX с MSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, AVGX returned 156.34% vs -95.49% for MSTX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVGX и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность 69.89%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -54.94%.

AVGX

1 день
-0.83%
1 месяц
29.49%
С начала года
69.89%
6 месяцев
35.83%
1 год
156.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-14.41%
1 месяц
-56.02%
С начала года
-54.94%
6 месяцев
-72.02%
1 год
-95.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGX и MSTX

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		69.89%46.98%69.92%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-54.94%-89.06%132.14%

Correlation

The correlation between AVGX and MSTX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с SMHAVGX с QQQAVGX с TECLAVGX с INTW
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Доходность на риск

AVGX vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXMSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.68

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-2.10

+4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.78

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.99

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

-1.27

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.68

+2.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

-0.42

+1.63

Просадки

Сравнение просадок AVGX и MSTX

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и MSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGXMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-98.66%

+27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-96.62%

+42.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-98.61%

+97.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-69.94%

+47.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.20%

75.26%

-51.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и MSTX

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) составляет 23.50%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 39.64%. Это указывает на то, что AVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGXMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.50%

39.64%

-16.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.90%

112.57%

-50.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.97%

140.09%

-54.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.65%

167.46%

-62.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.65%

167.46%

-62.81%

Сравнение комиссий AVGX и MSTX

И AVGX, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и MSTX

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		0.97%1.65%0.81%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Часто задаваемые вопросы

AVGX and MSTX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (39.64%) compared to AVGX (23.50%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs MSTX's -98.66%.

On 1-year performance, AVGX leads with 156.34% vs -95.49% for MSTX. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, AVGX has been the lower-risk option at 23.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGX has performed better with a 156.34% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGX and MSTX have the same expense ratio: 1.29% per year.

AVGX has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for MSTX.

AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGX и MSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор