PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGX с ARKQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

AVGX и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGX и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGX и ARKQ

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		-23.54%46.98%69.92%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		-0.13%48.81%39.95%

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью -0.13%.

AVGX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-25.44%
1 год
143.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKQ

1 день
1.83%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.13%
1 год
72.46%
3 года*
31.67%
5 лет*
6.35%
10 лет*
20.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с QQQAVGX с SMHAVGX с TECLAVGX с VGT
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Сравнение комиссий AVGX и ARKQ

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.

AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Доходность на риск

AVGX vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXARKQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.00

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.60

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.56

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

11.10

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.00

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.13

Корреляция

Корреляция между AVGX и ARKQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и ARKQ

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ARKQ в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		2.16%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.27%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Просадки

Сравнение просадок AVGX и ARKQ

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и ARKQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGXARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-59.89%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-20.58%

-33.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-14.58%

-33.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-17.43%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.31%

6.60%

+16.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и ARKQ

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGXARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.01%

11.83%

+13.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

25.90%

+39.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.98%

36.50%

+59.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.59%

31.96%

+74.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.59%

29.63%

+76.96%