Сравнение AVGU с TSLR
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -27.58%.
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.37%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 5.49% | 33.87% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -27.58% | 73.27% |
Correlation
The correlation between AVGU and TSLR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGU vs. TSLR — Ранг доходности на риск
AVGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLR
Сравнение AVGU c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGU | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и TSLR
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -82.80% | +29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -62.94% | +23.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -50.31% | +30.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и TSLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 89.10% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 115.61% | -21.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 115.61% | -21.84% |
Сравнение комиссий AVGU и TSLR
И AVGU, и TSLR имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и TSLR
Ни AVGU, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVGU and TSLR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGU and TSLR have the same expense ratio: 1.50% per year.
AVGU and TSLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор