Сравнение AVGU с BAR
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - AVGU is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). AVGU is actively managed, while BAR is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AVGU charges 1.50%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у BAR с доходностью -2.40%.
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 5.49% | 33.87% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -2.40% | 28.84% |
Correlation
The correlation between AVGU and BAR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGU vs. BAR — Ранг доходности на риск
AVGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAR
Сравнение AVGU c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGU | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и BAR
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки BAR в -24.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -24.38% | -28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -21.99% | -17.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -6.49% | -13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 27.19% | +66.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 18.12% | +75.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 16.50% | +77.27% |
Сравнение комиссий AVGU и BAR
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и BAR
Ни AVGU, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVGU and BAR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
AVGU and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AVGU is categorized as Leveraged Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор