PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGU с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVGU и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -34.05%.


AVGU

1 день
-1.92%
1 месяц
-28.30%
С начала года
5.49%
6 месяцев
-3.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBL

1 день
-0.74%
1 месяц
-17.57%
С начала года
-34.05%
6 месяцев
-31.11%
1 год
-44.60%
3 года*
25.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGU и FBL


Correlation

The correlation between AVGU and FBL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Доходность на риск

AVGU vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FBL
Ранг доходности на риск FBL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGU c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVGUFBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

AVGU vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGU и FBL

Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и FBL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGUFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-61.15%

+7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.47%

-57.26%

+17.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

-16.70%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGU и FBL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGUFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.77%

71.02%

+22.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.77%

71.08%

+22.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.77%

71.08%

+22.69%

Сравнение комиссий AVGU и FBL

AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBL в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGU и FBL

AVGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.


ПозицияTTM202520242023
AVGU
GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
3.14%2.07%0.00%51.58%

Часто задаваемые вопросы


AVGU and FBL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBL is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.

FBL has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for AVGU.

Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 1.15% for FBL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGU и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор