Сравнение AVGO с XLM-USD
AVGO (Broadcom Inc.) is a stock, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 60.23%/yr for XLM-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции AVGO уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 40.96% против 60.23% соответственно.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
Сравнение доходности по годам AVGO и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
Correlation
The correlation between AVGO and XLM-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between AVGO and XLM-USD shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
AVGO
XLM-USD
Сравнение AVGO c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.40 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -0.57 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и XLM-USD
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -96.21% | +47.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -71.19% | +42.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -74.37% | +33.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -83.25% | +42.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -96.21% | +47.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -78.80% | +58.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -72.14% | +64.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 50.48% | -38.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и XLM-USD
Текущая волатильность для Broadcom Inc. (AVGO) составляет 20.53%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что AVGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 43.48% | -22.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 59.28% | -24.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 70.60% | -25.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 74.72% | -31.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 112.79% | -73.27% |
Часто задаваемые вопросы
AVGO and XLM-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to AVGO (20.53%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs XLM-USD's -96.21%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор