Сравнение AVGO с SOFI
AVGO (Broadcom Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, AVGO returned 55.79%/yr vs 2.51%/yr for SOFI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -28.88%.
AVGO
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 21.09%
- С начала года
- 16.32%
- 1 год
- 45.39%
- 3 года*
- 67.95%
- 5 лет*
- 55.79%
- 10 лет*
- 41.77%
SOFI
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- 13.05%
- 6 месяцев
- -32.83%
- С начала года
- -28.88%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 16.32% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 11.81% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -28.88% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between AVGO and SOFI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.91T
SOFI:
$23.88B
AVGO:
$6.01
SOFI:
$0.43
AVGO:
66.74
SOFI:
43.19
AVGO:
25.93
SOFI:
5.26
AVGO:
22.30
SOFI:
2.37
AVGO:
$75.47B
SOFI:
$4.73B
AVGO:
$50.53B
SOFI:
$3.39B
AVGO:
$42.03B
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. SOFI — Ранг доходности на риск
AVGO
SOFI
Сравнение AVGO c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.15 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -0.25 | +3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и SOFI
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -83.32% | +35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -52.96% | +24.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -52.96% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -81.54% | +40.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -42.19% | +25.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -51.12% | +43.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.43% | 31.13% | -17.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и SOFI
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 13.02%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.19% | 13.02% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.34% | 37.33% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.81% | 55.58% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.77% | 66.44% | -22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 71.64% | -32.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и SOFI
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и SOFI
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and SOFI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (15.19%) compared to SOFI (13.02%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs SOFI's -83.32%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор