PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с KMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с KMB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и KMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 40.96% против 0.95% соответственно.

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-8.33%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
50.41%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%

KMB

1 день
0.74%
1 месяц
6.86%
С начала года
4.05%
6 месяцев
1.77%
1 год
-19.86%
3 года*
-4.95%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
0.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и KMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.05%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%

Correlation

The correlation between AVGO and KMB is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.12

The correlation between AVGO and KMB shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.86T

KMB:

$34.08B

EPS

AVGO:

$6.01

KMB:

$5.93

Коэффициент P/E

AVGO:

63.58

KMB:

17.26

Коэффициент PEG

AVGO:

0.79

KMB:

2.98

Коэффициент P/S

AVGO:

24.70

KMB:

2.06

Коэффициент P/B

AVGO:

21.24

KMB:

18.98

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

KMB:

$16.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

KMB:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$41.76B

KMB:

$3.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

Kimberly-Clark Corporation

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD
Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с OKMB с VOO

Доходность на риск

AVGO vs. KMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c KMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGOKMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.77

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
-0.91

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.87

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.67

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

-1.03

+5.14

AVGO vs. KMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа KMB равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и KMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и KMB

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и KMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOKMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-36.97%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-29.60%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-34.06%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-34.06%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-34.06%

-14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.66%

-26.52%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-8.85%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

19.43%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и KMB

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOKMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.53%

8.42%

+12.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.04%

16.67%

+18.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.57%

25.77%

+19.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.39%

20.19%

+23.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

21.07%

+18.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и KMB

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности KMB в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.97%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и KMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.19B
4.16B
(AVGO) Общая выручка
(KMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и KMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и Kimberly-Clark Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.2%
36.9%
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

AVGO and KMB have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.53%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs KMB's -36.97%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и KMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор