Сравнение AVGO с GFL
AVGO (Broadcom Inc.) and GFL (GFL Environmental Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while GFL operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, AVGO returned 55.09%/yr vs 1.88%/yr for GFL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и GFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у GFL с доходностью -16.19%.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
GFL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -18.43%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и GFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 60.67% |
GFL GFL Environmental Inc. | -16.19% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
Correlation
The correlation between AVGO and GFL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between AVGO and GFL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.86T
GFL:
$12.89B
AVGO:
$6.01
GFL:
CA$0.57
AVGO:
63.58
GFL:
88.98
AVGO:
24.70
GFL:
2.76
AVGO:
21.24
GFL:
2.47
AVGO:
$75.47B
GFL:
CA$6.70B
AVGO:
$50.53B
GFL:
CA$1.38B
AVGO:
$41.76B
GFL:
CA$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. GFL — Ранг доходности на риск
AVGO
GFL
Сравнение AVGO c GFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | GFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.80 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.85 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.84 | +5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и GFL
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки GFL в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и GFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -42.76% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -34.20% | +5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -34.88% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -42.76% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -30.16% | +9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -14.41% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 15.78% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и GFL
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с GFL Environmental Inc. (GFL) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 8.65% | +11.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 21.75% | +13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 25.61% | +19.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 29.80% | +13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 32.98% | +6.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и GFL
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности GFL в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и GFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и GFL
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and GFL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to GFL (8.65%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs GFL's -42.76%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и GFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор