PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с CL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 40.96% против 4.62% соответственно.

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-8.33%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
50.41%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%

CL

1 день
0.07%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.59%
1 год
-1.53%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
CL
Colgate-Palmolive Company		14.60%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between AVGO and CL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.15

The correlation between AVGO and CL shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.86T

CL:

$72.02B

EPS

AVGO:

$6.01

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

AVGO:

63.58

CL:

34.68

Коэффициент PEG

AVGO:

0.79

CL:

8.96

Коэффициент P/S

AVGO:

24.70

CL:

3.48

Коэффициент P/B

AVGO:

21.24

CL:

496.66

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$41.76B

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с SCHD

Доходность на риск

AVGO vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGOCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.07

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
0.05

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.01

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.08

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

-0.14

+4.25

AVGO vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и CL

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-58.91%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-18.64%

-10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-29.05%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-29.05%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-29.05%

-19.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.66%

-14.31%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-11.24%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

11.35%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и CL

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.53%

8.32%

+12.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.04%

17.28%

+17.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.57%

21.83%

+23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.39%

18.81%

+24.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

19.75%

+19.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и CL

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности CL в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
CL
Colgate-Palmolive Company		2.34%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.19B
5.32B
(AVGO) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
67.2%
60.6%
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

AVGO and CL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.53%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs CL's -58.91%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор