PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGO с BCI

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) is a stock, while BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Over the past 5 years, AVGO returned 55.97%/yr vs 9.82%/yr for BCI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 13.72%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 16.69%.

AVGO

1 день
-4.52%
1 месяц
-5.16%
С начала года
13.72%
6 месяцев
15.27%
1 год
58.01%
3 года*
70.37%
5 лет*
55.97%
10 лет*
42.25%

BCI

1 день
-0.65%
1 месяц
-8.66%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.52%
1 год
22.05%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и BCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		13.72%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%18.51%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		16.69%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%3.81%

Correlation

The correlation between AVGO and BCI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г.

0.18

The correlation between AVGO and BCI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

AVGO vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGOBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.29

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.76

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.84

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

6.82

-2.19

AVGO vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCI равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и BCI

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-32.69%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-12.04%

-16.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-12.04%

-29.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-26.50%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.44%

-12.04%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-11.98%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.57%

3.56%

+9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и BCI

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 21.58% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.58%

3.49%

+18.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.32%

14.94%

+18.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.48%

17.18%

+29.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.61%

16.79%

+26.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.64%

15.65%

+23.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и BCI

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности BCI в 14.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		14.13%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVGO and BCI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (21.58%) compared to BCI (3.49%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs BCI's -32.69%.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор