PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с AWK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, AVGO returned 41.32%/yr vs 6.76%/yr for AWK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 41.32% против 6.76% соответственно.

AVGO

1 день
2.82%
1 месяц
-7.77%
С начала года
14.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
61.91%
3 года*
72.46%
5 лет*
56.70%
10 лет*
41.32%

AWK

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-10.24%
3 года*
-3.56%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		14.83%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-4.83%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between AVGO and AWK is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г.

0.12

The correlation between AVGO and AWK shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.93T

AWK:

$23.89B

EPS

AVGO:

$6.01

AWK:

$5.65

Коэффициент P/E

AVGO:

65.99

AWK:

21.67

Коэффициент P/S

AVGO:

25.64

AWK:

4.59

Коэффициент P/B

AVGO:

22.05

AWK:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

AWK:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

AWK:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$41.76B

AWK:

$2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

AVGO vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGOAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.48

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-0.56

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.94

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.67

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

-1.25

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGO vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGOAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.48

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

-0.13

+1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.29

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.56

+0.53

Просадки

Сравнение просадок AVGO и AWK

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-37.10%

-11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-15.45%

-13.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-22.33%

-18.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-37.10%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-37.10%

-11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

-28.49%

+10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-9.50%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.03%

8.23%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и AWK

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

5.75%

+14.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.69%

15.38%

+19.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

21.40%

+23.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.31%

22.90%

+20.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.48%

23.70%

+15.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и AWK

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности AWK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.19B
1.21B
(AVGO) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.2%
59.2%
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

AVGO and AWK have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.09%) compared to AWK (5.75%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs AWK's -37.10%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор