Сравнение AVGE с SPGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).
AVGE и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVGE и SPGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGE и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 3.32% | 20.84% | 13.96% | 19.04% | 11.18% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.38% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | 9.42% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGE показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью -0.38%.
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPGM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGE и SPGM
AVGE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVGE vs. SPGM — Ранг доходности на риск
AVGE
SPGM
Сравнение AVGE c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGE | SPGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.03 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.09 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 9.76 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGE | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.61 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между AVGE и SPGM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и SPGM
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SPGM в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.80% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и SPGM
Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и SPGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGE | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -33.97% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -11.96% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.72% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -4.85% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.56% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и SPGM
Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 5.73%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGE | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 6.33% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 10.22% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 17.49% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 15.94% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 17.56% | -2.27% |