Сравнение AVGE с DFIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP).
AVGE и DFIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. DFIP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGE и DFIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGE и DFIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 3.32% | 20.84% | 13.96% | 19.04% | 11.18% |
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 0.40% | 7.54% | 1.72% | 4.07% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGE показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у DFIP с доходностью 0.40%.
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGE и DFIP
AVGE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFIP в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVGE vs. DFIP — Ранг доходности на риск
AVGE
DFIP
Сравнение AVGE c DFIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGE | DFIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.78 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.11 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.14 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.11 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 3.51 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGE | DFIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.78 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.00 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между AVGE и DFIP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и DFIP
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DFIP в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.80% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% | 0.00% |
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 4.24% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и DFIP
Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки DFIP в -14.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и DFIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGE | DFIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -14.96% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -3.02% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -1.44% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -7.20% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.95% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и DFIP
Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что AVGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGE | DFIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 1.38% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 2.35% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 4.20% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 6.91% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 6.91% | +8.38% |