PortfoliosLab logo
Сравнение VTIP с DFIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIP и DFIP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VTIP и DFIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.16%
-3.60%
VTIP
DFIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIP:

3.94

DFIP:

1.55

Коэф-т Сортино

VTIP:

6.50

DFIP:

2.20

Коэф-т Омега

VTIP:

1.91

DFIP:

1.28

Коэф-т Кальмара

VTIP:

7.68

DFIP:

0.67

Коэф-т Мартина

VTIP:

26.45

DFIP:

4.32

Индекс Язвы

VTIP:

0.28%

DFIP:

1.74%

Дневная вол-ть

VTIP:

1.91%

DFIP:

4.88%

Макс. просадка

VTIP:

-6.27%

DFIP:

-14.96%

Текущая просадка

VTIP:

-0.14%

DFIP:

-4.27%

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у DFIP с доходностью 3.99%.


VTIP

С начала года

3.45%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

3.74%

1 год

7.47%

5 лет

4.07%

10 лет

2.81%

DFIP

С начала года

3.99%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

2.36%

1 год

7.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIP и DFIP

VTIP берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFIP в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIP: 0.11%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIP и DFIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

DFIP
Ранг риск-скорректированной доходности DFIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIP c DFIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTIP, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTIP: 3.94
DFIP: 1.55
Коэффициент Сортино VTIP, с текущим значением в 6.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTIP: 6.50
DFIP: 2.20
Коэффициент Омега VTIP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTIP: 1.91
DFIP: 1.28
Коэффициент Кальмара VTIP, с текущим значением в 7.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTIP: 7.68
DFIP: 0.67
Коэффициент Мартина VTIP, с текущим значением в 26.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTIP: 26.45
DFIP: 4.32

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа DFIP равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и DFIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.94
1.55
VTIP
DFIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и DFIP

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности DFIP в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
4.18%3.69%3.68%5.97%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и DFIP

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки DFIP в -14.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и DFIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14%
-4.27%
VTIP
DFIP

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и DFIP

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 1.09%, в то время как у Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09%
2.36%
VTIP
DFIP