Сравнение AVGE с BOAT
AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while BOAT is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. AVGE is actively managed, while BOAT is passively managed. Over the past 3 years, AVGE returned 20.19%/yr vs 26.08%/yr for BOAT. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AVGE charges 0.23%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.
Доходность
Сравнение доходности AVGE и BOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGE показывает доходность 18.44%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 42.13%.
AVGE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 11.49%
- С начала года
- 18.44%
- 1 год
- 30.80%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.31%
BOAT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 25.47%
- С начала года
- 42.13%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 24.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.18M | $8.45M | $7.17M | |
| $1.73M | $1.10M | $1.06M |
Сравнение доходности по годам AVGE и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 18.44% | 20.84% | 13.96% | 19.04% | 11.83% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 42.13% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 13.97% |
Correlation
The correlation between AVGE and BOAT is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов AVGE и BOAT
Секторы
AVGE
BOAT
Технологии
-
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
AVGE
BOAT
-
Финансовые услуги
AVGE
BOAT
Промышленность
AVGE
BOAT
Потребительский циклический сектор
AVGE
BOAT
-
Энергетика
AVGE
BOAT
Коммуникационные услуги
AVGE
BOAT
-
Здравоохранение
AVGE
BOAT
-
Сырьевые материалы
AVGE
BOAT
-
Потребительский защитный сектор
AVGE
BOAT
-
Недвижимость
AVGE
BOAT
-
Коммунальные услуги
AVGE
BOAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGE vs. BOAT — Ранг доходности на риск
AVGE
BOAT
Сравнение AVGE c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGE | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 4.36 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 12.30 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGE и BOAT
Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGE | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -33.94% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -11.60% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | -33.94% | +16.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -2.56% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -9.49% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 4.11% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и BOAT
Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 3.58%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGE | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 6.75% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 16.96% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 20.71% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 25.03% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 25.06% | -9.89% |
Сравнение комиссий AVGE и BOAT
AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и BOAT
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности BOAT в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.37% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% | 0.00% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.47% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
AVGE and BOAT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOAT has higher volatility (6.75%) compared to AVGE (3.58%). In terms of maximum drawdown, AVGE dropped -17.13% vs BOAT's -33.94%.
On 3-year performance, BOAT leads with 26.08% vs 20.19% for AVGE. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 26.08% return vs 20.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.
BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 1.37% for AVGE.
AVGE is categorized as Global Equities, while BOAT is Industrials Equities. They also come from different issuers: Avantis and Tidal. Their fees differ too: 0.23% for AVGE and 0.69% for BOAT.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGE и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор