PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGE с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGE с BDVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).

AVGE и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVGE и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGE и BDVL

2026 (YTD)2025
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		3.32%4.36%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 0.34%.

AVGE

1 день
0.66%
1 месяц
-4.42%
С начала года
3.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
26.34%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с AVUVAVGE с VTIAVGE с DGEIX
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с NERDBDVL с SIMS

Сравнение комиссий AVGE и BDVL

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.

BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF

Доходность на риск

AVGE vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGEBDVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGE vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGEBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.46

+0.84

Корреляция

Корреляция между AVGE и BDVL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и BDVL

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности BDVL в 2.78%

TTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.80%1.67%1.92%1.93%0.74%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVGE и BDVL

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и BDVL.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGEBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-7.71%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-4.53%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-1.20%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и BDVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGEBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

9.35%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

9.35%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

9.35%

+5.94%