PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGE с AVMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGE с AVMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both exchange-traded funds - AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVGE returned 34.72% vs 24.18% for AVMA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AVGE charges 0.23%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.

Доходность

Сравнение доходности AVGE и AVMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у AVMA с доходностью 10.83%.

AVGE

1 день
0.49%
1 месяц
3.57%
С начала года
16.15%
6 месяцев
17.14%
1 год
34.72%
3 года*
22.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMA

1 день
0.36%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.64%
1 год
24.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGE и AVMA

2026 (YTD)202520242023
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		16.15%20.84%13.96%10.20%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.83%16.72%10.01%8.19%

Correlation

The correlation between AVGE and AVMA is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.98

The correlation between AVGE and AVMA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGE и AVMA

Секторы
AVGE
AVMA

Технологии

19.1%
19.2%

Финансовые услуги

18.0%
18.0%

Промышленность

13.7%
13.6%

Потребительский циклический сектор

11.9%
12.0%

Энергетика

8.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.9%

Здравоохранение

6.0%
6.0%

Сырьевые материалы

5.3%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Недвижимость

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Технологии

AVGE
19.1%
AVMA
19.2%

Финансовые услуги

AVGE
18.0%
AVMA
18.0%

Промышленность

AVGE
13.7%
AVMA
13.6%

Потребительский циклический сектор

AVGE
11.9%
AVMA
12.0%

Энергетика

AVGE
8.8%
AVMA
8.9%

Коммуникационные услуги

AVGE
6.9%
AVMA
6.9%

Здравоохранение

AVGE
6.0%
AVMA
6.0%

Сырьевые материалы

AVGE
5.3%
AVMA
5.3%

Потребительский защитный сектор

AVGE
4.7%
AVMA
4.8%

Недвижимость

AVGE
3.5%
AVMA
3.3%

Коммунальные услуги

AVGE
2.1%
AVMA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

Avantis Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX
Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFXAVMA с OCIO

Доходность на риск

AVGE vs. AVMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c AVMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGEAVMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.70

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.87

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.79

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.35

16.10

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGE vs. AVMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMA равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и AVMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGEAVMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.55

-0.05

Просадки

Сравнение просадок AVGE и AVMA

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGEAVMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-11.81%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-6.40%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.08%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.55%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.51%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и AVMA

Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что AVGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGEAVMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.51%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

7.09%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

8.99%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

10.29%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

10.29%

+4.90%

Сравнение комиссий AVGE и AVMA

AVGE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и AVMA

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности AVMA в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.33%2.21%2.28%1.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AVGE and AVMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVGE has higher volatility (3.42%) compared to AVMA (2.51%). In terms of maximum drawdown, AVGE dropped -17.13% vs AVMA's -11.81%.

On 1-year performance, AVGE leads with 34.72% vs 24.18% for AVMA. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGE has performed better with a 34.72% return vs 24.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.23% for AVGE.

AVMA has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.61% for AVGE.

AVGE is categorized as Global Equities, while AVMA is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.23% for AVGE and 0.21% for AVMA.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGE и AVMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор