Сравнение AVGE с AVMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA).
AVGE и AVMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGE и AVMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGE и AVMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 3.32% | 20.84% | 13.96% | 10.20% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.31% | 16.72% | 10.01% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGE показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у AVMA с доходностью 2.31%.
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGE и AVMA
AVGE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVGE vs. AVMA — Ранг доходности на риск
AVGE
AVMA
Сравнение AVGE c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGE | AVMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.59 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.27 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.15 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 10.13 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGE | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.33 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AVGE и AVMA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и AVMA
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности AVMA в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.80% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.53% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и AVMA
Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGE | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -11.81% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -9.15% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -4.03% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -1.61% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.94% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и AVMA
Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что AVGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGE | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.22% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 7.02% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 12.14% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 10.33% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 10.33% | +4.96% |