PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGE с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGE с AVES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVGE returned 22.04%/yr vs 20.62%/yr for AVES. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGE charges 0.23%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности AVGE и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVGE показывает доходность 16.15%, а AVES немного выше – 16.40%.

AVGE

1 день
0.49%
1 месяц
3.57%
С начала года
16.15%
6 месяцев
17.14%
1 год
34.72%
3 года*
22.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVES

1 день
-0.34%
1 месяц
2.32%
С начала года
16.40%
6 месяцев
18.70%
1 год
35.16%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGE и AVES

2026 (YTD)2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		16.15%20.84%13.96%19.04%11.18%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.40%30.49%4.50%16.79%11.98%

Correlation

The correlation between AVGE and AVES is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.73

The correlation between AVGE and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGE и AVES

Секторы
AVGE
AVES

Технологии

19.1%
21.4%

Финансовые услуги

18.0%
25.3%

Промышленность

13.7%
13.3%

Потребительский циклический сектор

11.9%
9.6%

Энергетика

8.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

6.9%
5.3%

Здравоохранение

6.0%
2.1%

Сырьевые материалы

5.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.2%

Недвижимость

3.5%
2.4%

Коммунальные услуги

2.1%
1.7%

Технологии

AVGE
19.1%
AVES
21.4%

Финансовые услуги

AVGE
18.0%
AVES
25.3%

Промышленность

AVGE
13.7%
AVES
13.3%

Потребительский циклический сектор

AVGE
11.9%
AVES
9.6%

Энергетика

AVGE
8.8%
AVES
4.0%

Коммуникационные услуги

AVGE
6.9%
AVES
5.3%

Здравоохранение

AVGE
6.0%
AVES
2.1%

Сырьевые материалы

AVGE
5.3%
AVES
9.8%

Потребительский защитный сектор

AVGE
4.7%
AVES
3.2%

Недвижимость

AVGE
3.5%
AVES
2.4%

Коммунальные услуги

AVGE
2.1%
AVES
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

AVGE vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGEAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.06

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.75

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.74

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.35

10.16

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGE vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGEAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.06

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.61

+0.89

Просадки

Сравнение просадок AVGE и AVES

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGEAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-27.40%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-12.90%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-18.50%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.70%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-7.72%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.47%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и AVES

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 3.42%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGEAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

6.62%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

14.44%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

17.20%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

16.98%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

16.98%

-1.79%

Сравнение комиссий AVGE и AVES

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и AVES

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности AVES в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.82%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVGE and AVES have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (6.62%) compared to AVGE (3.42%). In terms of maximum drawdown, AVGE dropped -17.13% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, AVGE leads with 22.04% vs 20.62% for AVES. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVGE has performed better with a 22.04% return vs 20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.

AVES has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.61% for AVGE.

AVGE is categorized as Global Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.23% for AVGE and 0.36% for AVES.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGE и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор