PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVGE с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGE с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. AVGE is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past 3 years, AVGE returned 19.46%/yr vs 9.83%/yr for ACWV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGE charges 0.23%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности AVGE и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%.

AVGE

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
11.55%
С начала года
16.02%
1 год
28.79%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGE и ACWV

2026 (YTD)2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		16.02%20.84%13.96%19.04%11.83%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%6.07%

Correlation

The correlation between AVGE and ACWV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.70

The correlation between AVGE and ACWV shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVGE и ACWV

Секторы
AVGE
ACWV

Технологии

21.5%
25.8%

Финансовые услуги

17.5%
13.2%

Промышленность

13.4%
8.1%

Потребительский циклический сектор

11.8%
5.1%

Энергетика

8.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
11.9%

Здравоохранение

5.8%
13.0%

Сырьевые материалы

5.2%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
9.8%

Недвижимость

3.3%
0.6%

Коммунальные услуги

2.0%
7.3%

Технологии

AVGE
21.5%
ACWV
25.8%

Финансовые услуги

AVGE
17.5%
ACWV
13.2%

Промышленность

AVGE
13.4%
ACWV
8.1%

Потребительский циклический сектор

AVGE
11.8%
ACWV
5.1%

Энергетика

AVGE
8.2%
ACWV
3.7%

Коммуникационные услуги

AVGE
6.7%
ACWV
11.9%

Здравоохранение

AVGE
5.8%
ACWV
13.0%

Сырьевые материалы

AVGE
5.2%
ACWV
1.5%

Потребительский защитный сектор

AVGE
4.5%
ACWV
9.8%

Недвижимость

AVGE
3.3%
ACWV
0.6%

Коммунальные услуги

AVGE
2.0%
ACWV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

AVGE vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGEACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.77

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.14

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

0.97

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

2.75

+11.30

AVGE vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGE и ACWV

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGEACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-28.82%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-6.37%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-7.56%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.70%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-3.11%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.23%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и ACWV

Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеют волатильность 3.16% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGEACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.29%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

6.28%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

8.05%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

10.28%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

12.29%

+2.89%

Сравнение комиссий AVGE и ACWV

AVGE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и ACWV

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.40%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVGE and ACWV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWV has higher volatility (3.29%) compared to AVGE (3.16%). In terms of maximum drawdown, AVGE dropped -17.13% vs ACWV's -28.82%.

On 3-year performance, AVGE leads with 19.46% vs 9.83% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVGE has performed better with a 19.46% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for AVGE.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.40% for AVGE.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.23% for AVGE and 0.20% for ACWV.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGE и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор